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J-GLOBAL ID：201702269876172406   Reference number：17A0957768

TESTING FOR VOLATILITY CO-MOVEMENT IN BIVARIATE STOCHASTIC VOLATILITY MODELS

2変量確率的ボラティリティモデルにおけるボラティリティ連動のテスト

Author (7)： CHEN Jinghui (Yokohama National Univ., Yokohama, JPN) ,  KOBAYASHI Masahito (Yokohama National Univ., Yokohama, JPN) ,  MCALEER Michael (Yokohama National Univ., Yokohama, JPN) ,  MCALEER Michael (National Tsing Hua Univ., TWN) ,  MCALEER Michael (Univ. Sydney Business School, AUS) ,  MCALEER Michael (Erasmus Univ. Rotterdam, NLD) ,  MCALEER Michael (Complutense Univ. Madrid, ESP)
Material： Journal of the Japan Statistical Society  (J Jpn Stat Soc)
Volume： 47  Issue： 1  Page： 13-36  Publication year： Jun. 2017 
JST Material Number： L7007A  ISSN： 1882-2754  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： ENGLISH (EN)

Thesaurus term： *ratio ,  *stochastic model ,  model ,  *link ,  profit ,  economic analysis ,  exchange (money) ,  *volatility ,  positive analysis ,  multivariate model ,  *mathematical model
Semi thesaurus term： *probabilistic model ,  earnings ,  *linkage

JST classification (1)： Applied mathematics  (AB11000P)

Reference (19)：

• (1) Asai, M., McAleer, M. and Yu, J. (2006). Multivariate stochastic volatility: A review, Econom. Rev., 25(2-3), 145-175.
• (2) Chernoff, H. (1954). On the distribution of the likelihood ratio, Ann. Math. Stat., 25(3), 573-578.
• (3) Chesher, A. (1984). Testing for neglected heterogeneity, Econometrica, 52(4), 865-872.
• (4) Chiba, M. and Kobayashi, M. (2013). Testing for a single-factor stochastic volatility in bivariate series, Journal of Risk of Financial Management, 6(1), 31-618.
• (5) Cipollini, A. and Kapetanios, G. (2008). A stochastic variance factor model for large datasets and an application to S&P data, <i>Econ. Lett.</i>, <b>100</b>(1), 130-134.

Terms in the title (6)： 変量 ,  確率的ボラティリティ ,  モデル ,  ボラティリティ ,  連動 ,  テスト