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J-GLOBAL ID：201801013038447346
Update date: Apr. 17, 2024
Rei Yamamoto
ヤマモト レイ | Rei Yamamoto
Affiliation and department：
Job title：
Professor
Research field (1)：
Money and finance
Research keywords (3)：
金融工学
, 実証分析
, ポートフォリオ最適化
Research theme for competitive and other funds (4)：
- 2022 - 2024 オルタナティブデータを活用した先進的資産運用方法に関する研究
- 2019 - 2021 グローバル株式運用のための包括的資産運用モデル確立に向けた研究
- 2016 - 2018 次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究
- 2015 - 2017 実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究
Papers (53)：
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Isogai, A, Yamamoto, R. The Propagation of Labor Market Information Through Supply Chain Networks. Journal of Portfolio Management. 2023
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田中克弘, 山本零. 銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法. Transactions of the Operations Research Society of Japan. 2023. 66. 1-22
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Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto. Ellipsoidal Buffered AUC Maximization Model with Variable Selection in Credit Risk Estimation. Computational Management Science. 2023. 20. 18
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吉田周平, 山本零. 実務的制約を意識した深層強化学習ポートフォリオ最適化モデルの提案. ジャフィー・ジャーナル. 2023. 21. 246-255
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Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto. Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-integer Semi-definite Programming for Support Vector Machine. International Journal of Financial Engineering. 2022. 9. 4
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MISC (1)：
Books (3)：
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マイナス金利と年金運用
きんざい 2017
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Handbook of Financial Engineering
Springer 2008
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MTECジャーナル特別号 フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来
三菱UFJトラスト投資工学研究所 2008
Lectures and oral presentations (77)：
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上場事業会社とのアライアンスが IPO企業の上場前後の成長に与える影響に関する実証分析
(JAFEE2023年度冬季大会 2023)
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Labor Momentum Stock Selection Strategies Through Supply Chain Network
(INFORMS Annual Meeting, 2023 2023)
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銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法
(日本OR学会2023年春季大会)
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Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks
(INFORMS Annual Meeting)
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楕円分類器と変数選択を評価できるbAUC最大化モデルによる格付分類問題への適用
(日本OR学会2022年春季大会)
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Education (3)：
- 2004 - 2007 Chuo University 理工学研究科 経営システム工学専攻
- 2002 - 2004 Chuo University 理工学研究科 経営システム工学専攻
- 1998 - 2002 Chuo University 理工学部 経営システム工学科
Professional career (1)：
Work history (5)：
- 2023/04 - 現在 Keio University Faculty of Science and Technology Professor
- 2018/09 - 2023/03 慶應義塾大学 理工学部 准教授
- 2015/04 - 2018/08 武蔵大学 経済学部 准教授
- 2010/04 - 2015/03 三菱UFJトラスト投資工学研究所 研究部 主任研究員
- 2004/04 - 2010/03 三菱UFJトラスト投資工学研究所 研究部 研究員
Awards (2)：
- 2016/05 - 日本証券アナリスト協会 証券アナリストジャーナル賞 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について~中期経営計画データを用いた実証分析~
- 2008/09 - 日本FP学会 日本FP学会 第3回優秀論文賞 投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル
Association Membership(s) (5)：
日本ファイナンス学会会員
, 日本経営財務研究学会会員
, 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
, 日本FP学会
, 日本オペレーションズリサーチ学会
