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J-GLOBAL ID：201801013038447346
Update date: Oct. 12, 2022
Rei Yamamoto
ヤマモト レイ | Rei Yamamoto
Affiliation and department：
Job title：
Associate Professor
Research field (1)：
Money and finance
Research keywords (3)：
金融工学
, 実証分析
, ポートフォリオ最適化
Research theme for competitive and other funds (4)：
- 2022 - 2025 オルタナティブデータを活用した先進的資産運用方法に関する研究
- 2019 - 2021 グローバル株式運用のための包括的資産運用モデル確立に向けた研究
- 2016 - 2018 次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究
- 2015 - 2017 実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究
Papers (49)：
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Rei Yamamoto, Naoya Kawadai, Masataka Kurita, Satoshi Baba. Managements Tone Strategies by Earnings Call Transcripts in the Global Markets. Journal of Asset Management. 2022. 23. 246-255
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Suguru Yamanaka, Rei Yamamoto. A Bank-Account-Information-Based Credit Scoring Method with Bayesian Hierarchical Modeling. International Journal of Financial Engineering. 2022. 9. 1
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Rei Yamamoto. An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information. International Journal of Portfolio Analysis and Management. 2021. 2. 3. 224-237
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Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto. Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-integer Semi-definite Programming for Support Vector Machine. International Journal of Financial Engineering (to appear). 2021
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Rei Yamamoto, Naoya Kawadai, Hiroshi Miyahara. Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks. Journal of Portfolio Management. 2021. 47. 8. 197-211
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MISC (1)：
Books (3)：
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マイナス金利と年金運用
きんざい 2017
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Handbook of Financial Engineering
Springer 2008
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MTECジャーナル特別号 フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来
三菱UFJトラスト投資工学研究所 2008
Lectures and oral presentations (70)：
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半正定値制約付き2次平面SVMを用いた変数選択及び信用リスク定量化モデルの効率的解法の提案
(日本OR学会2020年春季大会 2020)
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株主総会における議決権行使の重要性について~取締役選任議案の実証分析~
(JAFEE2019年度冬季大会 2020)
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Construction of Smart Beta Index Under a Non-normal Return Distribution
(INFORMS Annual Meeting 2019)
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An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information
(INFORMS ALIO International Conference 2019)
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Optimal Pension Fund Management under Low Interest Rate Environment using Simulation-Based Multi-Period Optimization"
(29th European Conference on Operational Research 2018)
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Education (3)：
- 2004 - 2007 Chuo University 理工学研究科 経営システム工学専攻
- 2002 - 2004 Chuo University 理工学研究科 経営システム工学専攻
- 1998 - 2002 Chuo University 理工学部 経営システム工学科
Professional career (1)：
Work history (4)：
- 2018/09 - 現在 慶應義塾大学 理工学部 准教授
- 2015/04 - 2018/08 武蔵大学 経済学部 准教授
- 2010/04 - 2015/03 三菱UFJトラスト投資工学研究所 研究部 主任研究員
- 2004/04 - 2010/03 三菱UFJトラスト投資工学研究所 研究部 研究員
Awards (2)：
- 2016/05 - 日本証券アナリスト協会 証券アナリストジャーナル賞 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について~中期経営計画データを用いた実証分析~
- 2008/09 - 日本FP学会 日本FP学会 第3回優秀論文賞 投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル
Association Membership(s) (5)：
日本ファイナンス学会会員
, 日本経営財務研究学会会員
, 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)
, 日本FP学会
, 日本オペレーションズリサーチ学会
