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J-GLOBAL ID:201801013038447346   Update date: Nov. 08, 2019

Yamamoto, Rei

ヤマモト レイ | Yamamoto, Rei
Affiliation and department:
Job title: Associate Professor
Research field  (1): Money/Finance
Research keywords  (3): ポートフォリオ最適化 ,  実証分析 ,  金融工学
Research theme for competitive and other funds  (3):
  • 2019 - 2021 グローバル株式運用のための包括的資産運用モデル確立に向けた研究
  • 2016 - 2018 次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究
  • 2015 - 2017 実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究
Papers (43):
  • Rei Yamamoto. An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information. International Journal of Portfolio Analysis and Management(to appear). 2019
  • YAMAMOTO REI. ベイズ推定を用いた利益ベースの構造型信用リスクモデルの改良. ジャフィー・ジャーナル. 2019. 17. 1-14
  • 淺田一成, 山本零. 株主総会における議決権行使の重要性について~取締役選任議案の実証分析~. 証券アナリストジャーナル. 2019. 57. 11. 71-81
  • REI YAMAMOTO, NORIO HIBIKI. Optimal Multiple Pairs Trading Strategy using Derivative Free Optimization under Actual Investment Management Conditions. Journal of the Operations Research Society of Japan. 2017. 60. 3. 244-261
  • TOSHIFUMI TOKUNAGA, REI YAMAMOTO. Excess Comovement and Investor Attention in Japanese Stock Market. 武蔵大学論集. 2016. 64. 9-25
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MISC (1):
  • YAMAMOTO REI. Rではじめる信用リスク分析-順序ロジットモデルを用いた格付けモデル構築-. オペレーションズ・リサーチ. 2016. 61. 365-370
Books (3):
  • Handbook of Financial Engineering
    Springer 2008
  • MTECジャーナル特別号 フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来
    三菱UFJトラスト投資工学研究所 2008
  • マイナス金利と年金運用
    きんざい 2017
Lectures and oral presentations  (68):
  • 非凸型取引コストの下での効率的フロンティア上への最小コストリバランス
    (日本OR学会2002年秋季大会 2002)
  • Portfolio Optimization under Short Sale Opportunity
    (日本OR学会2002年秋季大会 2002)
  • 非凸型取引コストの下でのロング・ショートポートフォリオ最適化問題に関する研究
    (日本OR学会2003年秋季大会 2003)
  • ポートフォリオ最適化問題における大域的最適化 vs 整数計画法
    (JAFEE2003年冬季大会 2003)
  • 整数計画法を用いたポートフォリオ最適化
    (日本OR学会2004年春季大会 2004)
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Education (3):
  • 1998 - 2002 Chuo University 理工学部 経営システム工学科
  • 2002 - 2004 Chuo University 理工学研究科 経営システム工学専攻
  • 2004 - 2007 Chuo University 理工学研究科 経営システム工学専攻
Professional career (1):
  • 博士(工学) (Chuo University)
Work history (4):
  • 2004/04 - 2010/03 三菱UFJトラスト投資工学研究所 研究員
  • 2010/04 - 2015/03 三菱UFJトラスト投資工学研究所 主任研究員
  • 2015/04 - 2018/08 武蔵大学 准教授
  • 2018/09 - 現在 慶應義塾大学 准教授
Awards (2):
  • 2016/05 - 日本証券アナリスト協会 証券アナリストジャーナル賞 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について~中期経営計画データを用いた実証分析~
  • 2008/09 - 日本FP学会 日本FP学会 第3回優秀論文賞 投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル
Association Membership(s) (5):
日本オペレーションズリサーチ学会 ,  日本FP学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) ,  日本経営財務研究学会会員 ,  日本ファイナンス学会会員
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

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