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J-GLOBAL ID：201802223070208850   Reference number：18A0932549

Approximation of solutions of multi-dimensional linear stochastic differential equations defined by weakly dependent random variables

弱依存ランダム変数により定義された多次元線形確率微分方程式の解の近似【JST・京大機械翻訳】

Author (2)： Takahashi Hiroshi (Department of Mathematics, Tokyo Gakugei University, Koganei, Tokyo, 184-850, Japan) ,  Yoshihara Ken-ichi (Department of Mathematics, Yokohama National University, Hodogaya, Yokohama, 240-8501, Japan)
Material： AIMS Mathematics (Web)
Volume： 2  Issue： 3  Page： 377-384  Publication year： 2017 
JST Material Number： U7115A  ISSN： 2473-6988  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： United States (USA)  Language： ENGLISH (EN)

Abstract/Point： It is well-known that under su...

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Thesaurus term： *stochastic differential equation ,  *higher dimension ,  difference equation ,  *approximation method ,  *differential equation ,  *linearity ,  formulation
Semi thesaurus term： 近似解 ,  *ランダム変数 , 【Automatic Indexing@JST】

Author keywords (5)： Difference equation ,  weakly dependent random variables ,  Euler-Maruyama scheme ,  strong invariance principle ,  linear stochastic di erential equation

JST classification (1)： Numerical computation  (JE02000J)

Terms in the title (7)： ランダム変数 ,  定義 ,  多次元 ,  線形 ,  確率微分方程式 ,  解 ,  近似