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J-GLOBAL ID:201901014931320447   Update date: Jul. 18, 2023

iwamoto nana

iwamoto nana
Affiliation and department:
Research field  (1): Money and finance
Research keywords  (3): 流動性推定 ,  リスク推定 ,  高頻度データ
Research theme for competitive and other funds  (2):
  • 2020 - 2024 高頻度金融データを用いた日中小型株効果の変動要因分析
  • 2020 - 2023 高頻度金融データを用いた日中小型株効果の変動要因分析
Papers (2):
  • 岩本 菜々, 髙田 輝子. Nonparametric Estimation of the Size Premium Using High-Frequency Data. 経営研究 = The business review. 2018. 68. 4. 111-126
  • 岩本菜々. 長期高頻度データを用いたノンパラメトリックな確率密度推定法による金融不安定度予測分析. 2016
MISC (5):
  • 岩本菜々. 米国日中株式データによる小型株効果分析. 日本金融・証券計量・工学学会第56回JAFEE大会予稿集. 2022. 101-111
  • 高瀬裕介, 岩本菜々, 高田輝子. 投資家センチメントを考慮した米国株式市場のリスク度分類. 日本金融・証券計量・工学学会第50回JAFEE大会予稿集. 2019. 13-20
  • 岩本菜々, 髙田輝子. 高頻度データを用いたノンパラメトリック手法による小型株効果の検証. 日本金融・証券計量・工学学会第47回JAFEE大会予稿集. 2017
  • 岩本 菜々. A Comparative Study of Value-at-Risk Estimation Methods Related to the Historical Simulation Approach. リスクと保険. 2015. 11. 97-110
  • 岩本菜々. ノンパラメトリックなバリュー・アット・リスク推定手法の精度比較分析. 日本金融・証券計量・工学学会第39回JAFEE大会予稿集. 2013
Lectures and oral presentations  (6):
  • 米国日中株式データによる小型株効果分析
    (日本金融・証券計量・工学学会 2022)
  • 非定常株価データによる小型株効果分析
    (兵庫県立大学神戸情報科学キャンパスシンポジウム 2019)
  • 投資家センチメントを考慮した米国株式市場のリスク度分類
    (日本金融・証券計量・工学学会 2019)
  • 高頻度データを用いたノンパラメトリック手法による小型株効果の検証
    (日本金融・証券計量・工学学会 2017)
  • ノンパラメトリック確率密度推定を用いた金融市場の非定常性の検証
    (経済統計学会 2017)
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Professional career (1):
  • 博士(商学) (大阪市立大学)
Association Membership(s) (4):
経済統計学会 ,  日本保険・年金リスク学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本ファイナンス学会
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

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