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J-GLOBAL ID：201902211706165060   Reference number：19A2247931

Performance Options’Pricing Under Nonlinear Black-Scholes Model

非線形Black-Scholesモデルにおける利差オプション価格決定【JST・京大機械翻訳】

Author (2)： Han Chan (西安建筑科技大学 華清学院,西安,710043) ,  Chen Dongli (西安建筑科技大学 理学院,西安,710043)
Material： Xinan Shifan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)
Volume： 44  Issue： 7  Page： 110-116  Publication year： 2019 
JST Material Number： C3187A  ISSN： 1000-5471  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： China (CHN)  Language： CHINESE (ZH)

Thesaurus term： perturbation theory ,  parameter ,  approximation method ,  decision problem ,  perturbation ,  *model
Semi thesaurus term： 近似解 ,  誤差推定 ,  資産価格 ,  *オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

JST classification (1)： Management engineering in general  (KA01010C)

Terms in the title (3)： 非線形 ,  モデル ,  オプション価格