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J-GLOBAL ID：201902221831696105   Reference number：19A2522564

Portfolio optimization with perception-based risk measures in dynamic fuzzy asset management

動的ファジィ資産管理における知覚ベースのリスク測度によるポートフォリオ最適化【JST・京大機械翻訳】

Author (1)： Yoshida Yuji (Faculty of Economics and Business Administration, The University of Kitakyushu, Kitakyushu, Japan)
Material： Granular Computing
Volume： 4  Issue： 4  Page： 615-627  Publication year： 2019 
JST Material Number： W4399A  ISSN： 2364-4966  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Germany, Federal Republic of (DEU)  Language： ENGLISH (EN)

Abstract/Point： In asset management with uncer...

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Thesaurus term： optimum condition ,  *portfolio ,  Uncertainty ,  *measure ,  model ,  *ambiguity ,  assignment problem ,  dynamic programming ,  coherence ,  *Portfolio optimization ,  *asset management
Semi thesaurus term： ランダム性 ,  ファジィランダム変数 ,  平均速度 , 【Automatic Indexing@JST】

Author keywords (6)： Portfolio optimization ,  Coherent risk measure ,  Average value-at-risk ,  Fuzzy random variable ,  Perception-based extension ,  Dynamic programming

JST classification (2)： Profit management  (KA05030A) ,  Mathematical programmings  (KA03030M)

Terms in the title (6)： ファジィ ,  資産管理 ,  知覚 ,  リスク ,  測度 ,  ポートフォリオ最適化