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J-GLOBAL ID：201902223396449535   Reference number：19A2291809

Spatial AR(p)-GARCH(k, l) Models for High-Dimensional Financial Time Series

高次元のファイナンス時系列の空間AR(p)-GARCH(k,l)モデル

Author (2)： SATO TAKAKI (東北大 経済) ,  MATSUDA YASUMASA (東北大 経済)
Material： 統計関連学会連合大会講演報告集  (統計関連学会連合大会報告集)
Volume： 2019  Page： 207  Publication year： Sep. 2019 
JST Material Number： L1468A  Document type： Proceedings
Article type： 短報  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： *stock(share) ,  higher dimension ,  time series ,  *autoregressive model ,  multivariate analysis ,  parameter estimation ,  maximum likelihood method ,  estimator ,  simulation ,  finance(bank) ,  computational complexity ,  stock market ,  matrix(mathematics) ,  econometrics
Semi thesaurus term： *AR(p)-GARCH(k,l)モデル ,  ファイナンス時系列 ,  Spatial econometrics ,  curse of dimensionality ,  多変量ボラティリティモデル ,  variance-covariance matrix

JST classification (2)： Profit management  (KA05030A) ,  Numerical computation  (JE02000J)

Terms in the title (5)： 高次元 ,  ファイナンス ,  時系列 ,  Ar ,  モデル