Art

J-GLOBAL ID：201902241899429353   Reference number：19A1422368

Modeling financial time-series with generative adversarial networks

生成的敵対ネットワークによる金融時系列のモデリング【JST・京大機械翻訳】

Author (3)： Takahashi Shuntaro (Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, Japan) ,  Chen Yu (Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, Japan) ,  Tanaka-Ishii Kumiko (Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo, Japan)
Material： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A)
Volume： 527  Page： Null  Publication year： 2019 
JST Material Number： D0322B  ISSN： 0378-4371  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Netherlands (NLD)  Language： ENGLISH (EN)

Abstract/Point： Financial time-series modeling...

Register(free) or Log In to access     To see more with JDream III (charged).   {{ this.onShowAbsJLink("http://jdream3.com/lp/jglobal/index.html?docNo=19A1422368&from=J-GLOBAL&jstjournalNo=D0322B") }}

Thesaurus term： model ,  neural network(biomodel) ,  volatility ,  *modeling ,  clustering ,  *network ,  gain ,  linear prediction ,  asymmetry
Semi thesaurus term： データ駆動 ,  統計的性質 ,  *金融時系列 ,  *敵意 , 【Automatic Indexing@JST】

Author keywords (4)： Financial market ,  Stylized facts ,  Deep learning ,  Generative adversarial networks

JST classification (1)： Fluctuation phenomena,random process,Brownian motion,and transport process  (BA08020B)

Terms in the title (3)： 敵対 ,  金融時系列 ,  モデリング