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J-GLOBAL ID：202002212502681009   Reference number：20A1105945

Likelihood-based tests for parameter constancy in I(2) CVAR models with an application to fixed-term deposit data

固定項堆積物データへの応用を伴うI(2)CVARモデルにおけるパラメータ不変性のための尤度ベース試験【JST・京大機械翻訳】

Author (1)： Kurita Takamitsu (Faculty of Economics, Fukuoka University, 8-19-1 Nanakuma, Jonan-ku, Fukuoka 814-0180, Japan)
Material： Journal of Multivariate Analysis  (J Multivar Anal)
Volume： 178  Page： Null  Publication year： 2020 
JST Material Number： D0675A  ISSN： 0047-259X  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Netherlands (NLD)  Language： ENGLISH (EN)

Abstract/Point： This paper explores likelihood...

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Thesaurus term： Brownian motion ,  Monte Carlo method ,  normal distribution ,  approximation method ,  sediment ,  *invariance
Semi thesaurus term： *尤度 ,  ベクトル自己回帰 ,  漸近分布 , 【Automatic Indexing@JST】

Author keywords (6)： I(2) ,  Cointegrated vector autoregressive models ,  Stability of parameters ,  Parameter constancy tests ,  Asymptotic theory ,  Fixed-term deposit data

JST classification (2)： Numerical computation  (JE02000J) ,  System and control theory in general  (IA02010H)

Terms in the title (6)： 堆積物 ,  応用 ,  パラメータ ,  不変性 ,  尤度 ,  試験