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J-GLOBAL ID：202002227507567994   Reference number：20A0679677

Prediction of time series in financial market based on deep empirical mode decomposition

深さ経験モード分解に基づく金融市場時系列予測【JST・京大機械翻訳】

Author (6)： Li Jie (国网天津市電力公司電力科学研究院,天津,300384) ,  Lin Yongfeng (国网天津市電力公司電力科学研究院,天津,300384) ,  Chen Liang (国网天津市電力公司電力科学研究院,天津,300384) ,  Zhu Jingwen (南開大学軟件学院,天津,300350) ,  Sun Hongbo (南開大学計算机学院,天津,300350) ,  Zhang Guoqiang (国网天津市電力公司電力科学研究院,天津,300384)
Material： Jisuanji Gongcheng yu Sheji
Volume： 40  Issue： 12  Page： 3613-3619  Publication year： 2019 
JST Material Number： C3599A  ISSN： 1000-7024  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： China (CHN)  Language： CHINESE (ZH)

Thesaurus term： principal component analysis ,  network ,  comparative test ,  optimization ,  *finance(bank)
Semi thesaurus term： 短期記憶 ,  経験的モード分解 ,  高精度 ,  *時系列予測 ,  *金融市場 ,  *モード分解 , 【Automatic Indexing@JST】

JST classification (2)： Numerical computation  (JE02000J) ,  Computer networks  (JC03000K)

Terms in the title (4)： 経験 ,  モード分解 ,  金融市場 ,  時系列予測