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J-GLOBAL ID：202002232855638672   Reference number：20A2630184

Parameter estimation of default portfolios using the Merton model and phase transition

Mertonモデルと相転移を用いたデフォルトポートフォリオのパラメータ推定【JST・京大機械翻訳】

Author (2)： Hisakado Masato (Nomura Holdings, Inc., Otemachi 2-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8130, Japan) ,  Mori Shintaro (Department of Mathematics and Physics, Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, Bunkyo-cho 3, Hirosaki, Aomori 036-8561, Japan)
Material： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A)
Volume： 563  Page： Null  Publication year： 2021 
JST Material Number： D0322B  ISSN： 0378-4371  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Netherlands (NLD)  Language： ENGLISH (EN)

Abstract/Point： We discuss the parameter estim...

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Thesaurus term： memory (computer) ,  *phase transition ,  electric power ,  Binomial Distribution ,  *portfolio ,  nonequilibrium state ,  anomalous diffusion ,  order parameter ,  *parameter estimation ,  estimator ,  power law ,  convergence rate ,  credit risk
Semi thesaurus term： 時間相関 , 【Automatic Indexing@JST】

Author keywords (4)： Phase transition ,  Merton model ,  Anomalous diffusion ,  Credit risk management

JST classification (2)： Profit management  (KA05030A) ,  Industrial economy  (KA02000Y)

Terms in the title (4)： モデル ,  相転移 ,  ポートフォリオ ,  パラメータ推定