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J-GLOBAL ID：202002241902830121   Reference number：20A0146769

Portfolio allocation problems between risky and ambiguous assets

リスクと曖昧な資産の間のポートフォリオ割当問題【JST・京大機械翻訳】

Author (2)： Asano Takao (Faculty of Economics, Okayama University, Okayama, Japan) ,  Osaki Yusuke (Faculty of Commerce, Waseda University, Tokyo, Japan)
Material： Annals of Operations Research
Volume： 284  Issue： 1  Page： 63-79  Publication year： 2020 
JST Material Number： T0444A  ISSN： 0254-5330  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Germany, Federal Republic of (DEU)  Language： ENGLISH (EN)

Abstract/Point： This paper considers a portfol...

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Thesaurus term： Uncertainty ,  *assignment problem ,  *portfolio ,  modeling ,  application program ,  ambiguity ,  sufficient condition ,  diversification ,  Home bias
Semi thesaurus term： パズル ,  嫌悪 , 【Automatic Indexing@JST】

Author keywords (5)： Uncertainty modelling ,  Home bias puzzle ,  Portfolio allocation problem ,  Smooth ambiguity model ,  Greater ambiguity aversion

JST classification (1)： Fishing in general  (FH03010G)

Terms in the title (4)： リスク ,  資産 ,  ポートフォリオ ,  割当問題