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J-GLOBAL ID：202002249187102793   Reference number：20A1623657

Portfolio optimization in fuzzy asset management with coherent risk measures derived from risk averse utility

リスク回避効用に由来するコヒーレントリスク測度によるファジィ資産管理におけるポートフォリオ最適化【JST・京大機械翻訳】

Author (1)： Yoshida Yuji (Faculty of Economics and Business Administration, The University of Kitakyushu, Kitakyushu, Japan)
Material： Neural Computing & Applications
Volume： 32  Issue： 15  Page： 10847-10857  Publication year： 2020 
JST Material Number： W0703A  ISSN： 0941-0643  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Germany, Federal Republic of (DEU)  Language： ENGLISH (EN)

Abstract/Point： Abstract: A portfolio optimiza...

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Thesaurus term： *coherence ,  *measure ,  optimization problem ,  Uncertainty ,  spectrum ,  utility function ,  characterization ,  ambiguity ,  weight average ,  risk aversion ,  *Portfolio optimization ,  risk countermeasure
Semi thesaurus term： ランダム性 , 【Automatic Indexing@JST】

Author keywords (5)： Coherent risk measure ,  Fuzzy random variable ,  Perception-based extension ,  Weighted average value-at-risk ,  Portfolio optimization

JST classification (1)： Artificial intelligence  (JE08000Z)

Terms in the title (8)： リスク回避 ,  効用 ,  コヒーレント ,  リスク ,  測度 ,  ファジィ ,  資産管理 ,  ポートフォリオ最適化