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J-GLOBAL ID：202002259670501177   Reference number：20A1514458

Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management

信用リスク管理への応用を伴う拡散の時間反転と最終通過時間【JST・京大機械翻訳】

Author (2)： Egami Masahiko (Graduate School of Economics, Kyoto University, Kyoto, Japan) ,  Kevkhishvili Rusudan (Graduate School of Economics, Kyoto University, Kyoto, Japan)
Material： Finance and Stochastics
Volume： 24  Issue： 3  Page： 795-825  Publication year： 2020 
JST Material Number： W4365A  ISSN： 0949-2984  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Germany, Federal Republic of (DEU)  Language： ENGLISH (EN)

Abstract/Point： Abstract: We study time revers...

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Thesaurus term： alarm ,  optimization problem ,  sterilization (disinfection) ,  probability density ,  linearity ,  *Risk Management ,  passage time ,  *time reflection ,  *credit risk

Author keywords (5)： Time reversal ,  Linear diffusion ,  Last passage time ,  [Formula : see text]-transform ,  Risk management

JST classification (1)： Management engineering in general  (KA01010C)

Terms in the title (5)： 信用リスク ,  応用 ,  拡散 ,  時間反転 ,  通過時間