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J-GLOBAL ID：202002280632076818   Reference number：20A2614113

時間非一様なMarkov過程の効率的サンプルパス生成とバリア・オプションのGreeks計算

Author (1)： ISHITANI KENSUKE (東京都大)
Material： 日本応用数理学会年会講演予稿集(CD-ROM)  (JSIAM年会講演予稿集(CD-ROM))
Volume： 2020  Page： 531-532  Publication year： 2020 
JST Material Number： L6974B  ISSN： 1345-3378  Document type： Proceedings
Article type： 短報  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： *Markov process ,  heterogeneous system ,  *right ,  functional ,  Brownian motion ,  *function(mathematics)
Semi thesaurus term： 時間不均一系 ,  *barrier options ,  Wiener汎関数 ,  semi-analytical method ,  推移密度関数

JST classification (2)： Fluctuation phenomena,random process,Brownian motion,and transport process  (BA08020B) ,  Theory of probability  (AB09000O)

Terms in the title (6)： Markov過程 ,  サンプル ,  パス ,  バリア ,  オプション ,  計算