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J-GLOBAL ID：202102255612778801   Reference number：21A0147350

Mixed Frequency Vector Autoregressive (MF-VAR) Models and Granger Causality Tests

混合頻度ベクトル自己回帰モデルとグレンジャー因果性検定

Author (1)： MOTEGI KAIJI (神戸大 大学院経済学研究科)
Material： 日本統計学会誌  (Journal of the Japan Statistical Society. Japanese Issue)
Volume： 50  Issue： 1  Page： 191-204  Publication year： Sep. 2020 
JST Material Number： L2452A  ISSN： 0389-5602  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： *autoregressive model ,  *test ,  data ,  multivariate analysis ,  time series analysis ,  causality ,  economic growth ,  economic situation ,  dependence
Semi thesaurus term： *Granger causality test ,  *vector auto regressive model ,  time series data ,  Granger causality ,  物価上昇 ,  interdependency

JST classification (1)： Statistics  (AB08000H)

Reference (19)：

• Al-Sadoon, M. M. (2014). Geometric and long run aspects of Granger causality, J. Econom., 178, 558-568.
• Breitung, J. and Swanson, N. R. (2002). Temporal aggregation and spurious instantaneous causality in multiple time series models, J. Time Ser. Anal., 23, 651-665.
• Dufour, J.-M. and Renault, E. (1998). Short run and long run causality in time series: Theory, Econometrica, 66, 1099-1125.
• Dufour, J.-M., Pelletier, D. and Renault, É. (2006). Short run and long run causality in time series: inference, J. Econom., 132, 337-362.
• Ghysels, E. (2016). Macroeconomics and the reality of mixed frequency data, J. Econom., 193, 294-314.

Terms in the title (3)： 頻度 ,  ベクトル自己回帰モデル ,  グレンジャー因果性検定