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J-GLOBAL ID:202104012634691360
Research Project code:09152498
金融市場における相転移の時空間構造の自動抽出と予測
金融市場における相転移の時空間構造の自動抽出と予測
National award number:JPMJPR09IB
Study period:2009 - 2012
Organization (1):
Principal investigator:
(
, 大学院経営学研究科, 准教授 )
DOI:
https://doi.org/10.52926/JPMJPR09IB
Research overview:
金融バブルのような相転移現象の制御や予測は重要な課題です。しかしこうした異常現象はデータが少なくノイズが大きい一方、多くの要因が絡む複雑な構造を有するため、データから帰納的に本質的構造を抽出するのは原理的に困難です。本研究では、大規模データを有効活用する頑健かつ効率的な統計手法を用いて金融バブルの時系列構造を可視化し、発見された有用なパターンを基に因果関係解明や予測の高精度化を目指します。
Terms in the title (5):
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Research program:
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Parent Research Project:
知の創生と情報社会
Organization with control over the research:
Japan Science and Technology Agency
Reports :
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