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J-GLOBAL ID：200901036056190492
Update date: Aug. 28, 2022
Miyahara Yoshio
ミヤハラ ヨシオ | Miyahara Yoshio
Affiliation and department：
Job title：
Specially Appointed Professor
Homepage URL (1)：
http://www.econ.nagoya-cu.ac.jp/~miyahara/
Research keywords (3)：
リスク鋭感的価値尺度
, リスク分析
, 数理ファイナンス
Research theme for competitive and other funds (4)：
- 2010 - 2012 多次元レヴィ過程モデルに基づくリスクと価値の評価法の構築とその応用
- 2007 - 2009 レヴィ過程に基づくリスク評価理論モデルの構築とその応用
- 2004 - 2006 レヴィ過程とエントロピーに基づくオプション価格理論モデルの構築とその応用
- 2001 - 2003 Levy過程の数理ファイナンス理論への応用
Papers (32)：
Books (4)：
-
Option Pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric Levy Process and Minimal Entropy Martingale Measures
Imperial College Press 2012
-
株価モデルとレヴィ過程
朝倉書店 2003
-
数理統計入門(共著)
学術図書出版 1990
-
Stochastic Evolution Equations and White Noise Analysis
Carleton University LN 1982
Education (1)：
- - 1967 Kyoto University Faculty of Science
Work history (3)：
- 1976-2010 名古屋市立大学経済学部
- 1973-1976 静岡大学教養部
- 1969-1973 名古屋大学理学部
Association Membership(s) (6)：
日本リアルオプション学会
, 日本金融・証券計量・工学学会
, 日本ファイナンス学会
, 日本統計学会
, 日本経済学会
, 日本数学会
