研究者

J-GLOBAL ID：200901036056190492 更新日: 2022年08月28日

宮原孝夫

ミヤハラヨシオ | Miyahara Yoshio

所属機関・部署：
職名：特任教授
ホームページURL (1件)： http://www.econ.nagoya-cu.ac.jp/~miyahara/

研究キーワード (3件)：リスク鋭感的価値尺度 , リスク分析 , 数理ファイナンス

競争的資金等の研究課題 (4件)：

2010 - 2012 多次元レヴィ過程モデルに基づくリスクと価値の評価法の構築とその応用
2007 - 2009 レヴィ過程に基づくリスク評価理論モデルの構築とその応用
2004 - 2006 レヴィ過程とエントロピーに基づくオプション価格理論モデルの構築とその応用
2001 - 2003 Levy過程の数理ファイナンス理論への応用

論文 (32件)：

三輪昌隆, 宮原孝夫. 設備維持管理計画の価値評価に対する制御マルコフ過程によるリアルオプションアプローチ(共著). リアルオプション研究. 2010. 3/1,1-23. 1. 1-23
Miyahara Yoshio. Risk-Sensitive Value Measure Method for Projects Evaluation. リアルオプション研究. 2010. 3/2,185-204. 2. 185-204
Option Pricing Based on Geometric Stable Processes and Minimal Entropy Martingale Measures (共著). Recent Advances in Financial Engineering. 2009. 119-133
Minimal f-q martingale measures for exponential Levy processes (共著). Annals of Applied Probability. 2007. 17. 5-6. 1615-1638
Volatility smile/smirk properties of [GLP \&MEMM]models (共著). 数理解析研究所考究録. 2006. 1462/,156-170

もっと見る

書籍 (4件)：

Option Pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric Levy Process and Minimal Entropy Martingale Measures
Imperial College Press 2012
株価モデルとレヴィ過程
朝倉書店 2003
数理統計入門(共著)
学術図書出版 1990
Stochastic Evolution Equations and White Noise Analysis
Carleton University LN 1982

学歴 (1件)：

- 1967 京都大学理学部数学科

経歴 (3件)：

1976-2010 名古屋市立大学経済学部
1973-1976 静岡大学教養部
1969-1973 名古屋大学理学部

所属学会 (6件)：

日本リアルオプション学会 , 日本金融・証券計量・工学学会 , 日本ファイナンス学会 , 日本統計学会 , 日本経済学会 , 日本数学会

※　J-GLOBALの研究者情報は、researchmapの登録情報に基づき表示しています。登録・更新については、こちらをご覧ください。

前のページに戻る

TOP

BOTTOM