高見澤秀幸

タカミザワヒデユキ | Takamizawa Hideyuki

所属機関・部署：
職名：教授
ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/takamizawa

研究分野 (1件)：金融、ファイナンス

研究キーワード (2件)：資産価格論 , 計量ファイナンス

競争的資金等の研究課題 (7件)：

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論文 (13件)：

Hideyuki Takamizawa. An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities. International Review of Financial Analysis. 2022. 84. 102356. 1-17
Hideyuki Takamizawa. How Arbitrage-Free is the Nelson-Siegel Model under Stochastic Volatility?. International Review of Economics and Finance. 2022. 79. 205-223
Hideyuki Takamizawa. A term structure model of interest rates with quadratic volatility. Quantitative Finance. 2018. 18. 7. 1173-1198
Hideyuki Takamizawa. Predicting Interest Rate Volatility Using Information on the Yield Curve. International Review of Finance. 2015. 15. 3. 347-386
Hideyuki Takamizawa. Impact of No-Arbitrage on Interest Rate Dynamics. HCFR Working Paper Series. 2015. G-1-5. 1-53

MISC (6件)：

講演・口頭発表等 (22件)：

How Arbitrage-Free is the Nelson-Siegel Model under Stochastic Volatility?
(日本金融学会2019年度秋季大会 2019)
How Arbitrage-Free is the Nelson-Siegel Model under Stochastic Volatility?
(The 31st Asian Finance Association Annual Meeting 2019)
An Equilibrium model of Term Structures of Bonds and Equities
(中央大学・企業研究所公開研究会 2019)
An Equilibrium model of Term Structures of Bonds and Equities
(東北大学・経済学研究科応用統計計量ワークショップ 2019)
An Equilibrium Model of Term Structures of Bonds and Equities
(The 30th Asian Finance Association Annual Meeting 2018)

学歴 (2件)：

学位 (2件)：

経歴 (7件)：

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受賞 (1件)：

所属学会 (2件)：

日本ファイナンス学会 , 日本金融学会

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高見澤 秀幸