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J-GLOBAL ID：200902280187760385   整理番号：08A1227582

状態空間モデルの変分ベイズ推定

著者 (3件)： 藤本健治 (名古屋大) ,  福永修一 (名古屋大) ,  石原佳幸 (名古屋大)
資料名： 材料とプロセス(CD-ROM)  (Current Advances in Materials and Processes (CD-ROM))
巻： 21  号： 2  ページ： ROMBUNNO.TO43  発行年： 2008年09月01日 
JST資料番号： X0994B  ISSN： 1882-8922  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： システムパラメータを推定する方法の1つにベイズ推定法があり,これはモデルをパラメータの事後確率に関して平均することにより推定する方法である。しかしパラメータの事後確率平均に際して困難な積分計算が必要で,近似法としてラプラス法やモンテカルロ法が提案されたが,近似精度や計算負荷の点で難点があり,それを解決するためにいくつかの変分ベイズ法が提案された。本報告は,システムの座標変換を考えることにより,近似することなく事後確率分布を求め,従来よりも推定精度の良い方法を提案し,さらに状態推定には数値的に安定なアルゴリズムである平方根フィルタを用いた方法を提案した。本方法のアルゴリズム,本方法を用いた推定例を示し,本提案方法は従来法に比べて収束が速く推定精度が高いことを明らかにした。

シソーラス用語： *Bayes推定 ,  *システムモデル ,  モンテカルロ法 ,  確率分布 ,  平方根 ,  座標変換 ,  状態推定 ,  変分法
準シソーラス用語： *状態空間モデル

分類 (1件)： システム同定  (IA02040O)

タイトルに関連する用語 (2件)： 状態空間モデル ,  変分ベイズ推定