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J-GLOBAL ID：202402279787297828   整理番号：24A1647137

時系列量子生成モデルの金融データへの応用

Application of time series quantum generative models to financial data

著者 (6件)： 奥村舜 (東北大 情報) ,  大関真之 (東北大 情報) ,  大関真之 (東工大 国際先駆研究機構) ,  大関真之 (東京工大) ,  大関真之 (シグマアイ) ,  阿部真也 (野村アセットマネジメント)
資料名： 日本物理学会講演概要集(CD-ROM)  (日本物理学会春季大会講演概要集(CD-ROM))
巻： 79  号： 1  ページ： ROMBUNNO.19aL1-8  発行年： 2024年03月22日 
JST資料番号： S0671C  ISSN： 2189-079X  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

本文一部表示： 時系列データを予測することは金融分野では重要な課題となっている.しかしながら,株価をはじめとした金融時系列データは,ランダムウォークと同様の挙動を示す.したがって,予測は困難となる.このような...【本文一部表示】

シソーラス用語： *量子コンピュータ ,  *データ ,  データマイニング ,  *予測 ,  機械学習 ,  *時系列データ ,  時系列データマイニング ,  *時系列予測

分類 (1件)： その他の計算機  (JC06020B)

タイトルに関連する用語 (5件)： 時系列 ,  量子 ,  生成モデル ,  金融 ,  応用