髙岡浩一郎

タカオカコウイチロウ | Takaoka Koichiro

所属機関・部署：
職名：教授

研究分野 (1件)：数理解析学

研究キーワード (3件)：数理ファイナンス , マルチンゲール , 確率論

競争的資金等の研究課題 (9件)：

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論文 (21件)：

Masashi Tomita, Koichiro Takaoka, Motokazu Ishizaka. Some mathematical properties of the premium function and ruin probability of a generalized Cramér-Lundberg model driven by mixed poisson processes. Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. 2024. 41. 3. 1389-1412
冨田昌, 高岡浩一郎, 石坂元一. 混合Poisson過程を用いたCramer-Lundbergモデルの一般化とその破産確率. 企業研究(中央大学企業研究所). 2023. 42. 19-30
Masashi Tomita, Koichiro Takaoka, Motokazu Ishizaka. On the ruin probability of a generalized Cramer-Lundberg model driven by mixed Poisson processes. Journal of Applied Probability. 2022. 59. 3. 849-850
A. M. M. Barreto, N. Ishimura, K. Takaoka. On a determination formula for the estimation of copula-based Value at Risk. Proceedings of the 53rd International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications. 2022. 86-92
高岡浩一郎. 流動性の不足と信用リスクの分析-流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察. 小川英治編著『世界金融危機と金利・為替-通貨・金融への影響と評価手法の再構築』東京大学出版会. 2015. 169-179

書籍 (2件)：

『穴埋め式確率・統計らくらくワークブック』 (共著)
講談社 2003 ISBN:9784061539945
翻訳:『デリバティブ価格理論入門--金融工学への確率解析』原著は M. Baxter & A. Rennie, "Financial Calculus" Cambridge University Press
シグマベイスキャピタル社 2001 ISBN:9784916106513

講演・口頭発表等 (45件)：

数理ファイナンスの第 1 基本定理 -確率積分とマルチンゲール測度-
(日本数学会2018年度年会(統計数学分科会) 2018)
Some Results on the Yard-Sale Model of Asset Exchange
(大阪大学確率論セミナー 2017)
流動性の不足と信用リスクの分析-流動性デフォルトリスクの構造型アプローチに関する一考察
(第五回吉林大学・一橋大学共同学術フォーラム「グローバル金融危機以降の通貨、銀行及び金融監督」 2016)
流動性の不足と信用リスクの分析
(平成28年度第1回一橋大学政策フォーラム「世界金融危機と金利・為替」 2016)
数理ファイナンスの基本定理について
(法政大学浦谷・安田研究室セミナー 2015)

学歴 (3件)：

学位 (2件)：

経歴 (24件)：

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受賞 (1件)：

所属学会 (6件)：

日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) , 日本数学会 , 日本応用数理学会 , 数理経済学会 , 日本ファイナンス学会 , 日本保険・年金リスク学会(JARIP)

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髙岡 浩一郎