関根順

セキネジュン | Sekine Jun

所属機関・部署：
職名：教授
ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/site/junsekine/home

研究分野 (2件)：応用数学、統計数学 , 数学基礎

研究キーワード (1件)：数理ファイナンス

競争的資金等の研究課題 (21件)：

2021 - 2022 Stochastic Measure-Distortion Processes for Risk Analysis with Heavy Tails and Power Laws - Applications to Climate Change Risk and the Emergence of Pandemics
2019 - 2022 後退確率微分方程式の応用に関する研究
2015 - 2019 動的ポートフォリオインシュランスの新展開
2017 - 2017 Study on stochastic interpolation
2013 - 2016 時間大域的確率制御とその応用

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論文 (36件)：

Jun Sekine, Akihiro Tanaka. Notes on backward stochastic differential equations for computing XVA. Mathematics for Industry (Proceedings of the Forum "Math-for-Industry" 2018 Big Data Analysis, AI, Fintech, Math in Finances and Economics, Springer). 2021. 15-50
Masaaki Fukasawa, Hitomi Maeda, Jun Sekine. On optimal thresholds for pairs trading in a one-dimensional diffusion model. The ANZIAM Journal. 2021. 63. 2. 104-122
Andrea Macrina, Jun Sekine. Stochastic modelling with randomised Markov bridges. Stochastics. 2021. 93. 1. 29-55
Hiroaki Hata, Jun Sekine. Risk-sensitive asset management in a Wishart-autoregressive factor model with Jumps. Asia-Pacific Financial Markets. 2017. 24. 3. 221-252
Takashi Kato, Jun Sekine, Kenichi Yoshikawa. Order estimates for the exact Lugannani-Rice expansion. Japan Journal on Industrial and Applied Mathematics. 2016. 33. 1. 25-62

MISC (15件)：

書籍 (3件)：

講演・口頭発表等 (46件)：

Quantum least square Monte-Carlo algorithm for solving backward stochastic differential equations
(The 8th Asia Quantitative Finance Conference, Taipei 2024)
Many-player Stochasic Games under Epstein-Zin Prefernces and Relative Performance Criteria
(JAFEE-ISM International Symposium on Quantitative Finance 2023)
Many-player Stochasic Games under Epstein-Zin Prefernces and Relative Performance Criteria
(Osaka-UCL Mini-workshop on Stochastics, Numerics and Risk 2023)
Epstein-Zin型再帰効用と相対パフォーマンス指標を用いたマルチプレイヤー確率微分ゲームの明示的均衡表現
(日本応用数理学会2022年度年会 2022)
Backward stochastic difference equation driven by multidimensional random walk on a lattice: convergence analysis via Wasserstein central limit theorem
(Centre for Financial Mathematics Seminar, University of Wollongong, Australia 2021)

学歴 (3件)：

学位 (2件)：

経歴 (10件)：

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所属学会 (2件)：

日本応用数理学会 , 日本数学会

※　J-GLOBALの研究者情報は、researchmapの登録情報に基づき表示しています。登録・更新については、こちらをご覧ください。

関根 順