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J-GLOBAL ID：201602289745290533   整理番号：16A1370028

正確なLugannani-Rice展開に対する次数評価

Order estimates for the exact Lugannani-Rice expansion

著者 (3件)： Kato Takashi (Osaka University) ,  Sekine Jun (Osaka University) ,  Yoshikawa Kenichi (Sumitomo Mitsui Banking Corporation)
資料名： Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics  (Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics)
巻： 33  号： 1  ページ： 25-61  発行年： 2016年 
JST資料番号： L5671A  ISSN： 0916-7005  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： Lugannani-Rice公式は裾の確率分布関数を評価するための鞍点近似法であり,もとは独立で同一分布の確率変数の和に対して調べられた。その従順さによりこの公式は今や,(単一の)確率変数の分布に対する近似公式として実用的な金融工学で広く使われている。ここではLugannani-Rice近似公式を確率変数の一般のパラメータ化された列(X^(ε))_ε>0に対して導き,近似の(ε→0のときの)次数評価を与えた。Copyright 2015 The JJIAM Publishing Committee and Springer Japan Translated from English into Japanese by JST.

シソーラス用語： *最急降下法 ,  近似法 ,  評価 ,  *漸近級数 ,  *確率モデル ,  確率密度関数 ,  確率微分方程式 ,  金融工学 ,  誤差評価 ,  *数学モデル
準シソーラス用語： 鞍点法 ,  鞍点近似 ,  次数評価 ,  漸近展開 ,  確率的ボラティリティ

著者キーワード (5件)： Saddlepoint approximation ,  The Lugannani-Rice formula ,  Order estimates ,  Asymptotic expansion ,  Stochastic volatility models

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  数理物理学  (BA03000W)

引用文献 (26件)：

• Aït-Sahalia, Y., Yu, H.: Saddlepoint approximations for continuous-time Markov processes. J. Economet. 134, 507-551 (2006)
• Benabid, A., Bensusan, H., El Karoui, N.: Wishart stochastic volatility: asymptotic smile and numerical framework. Preprint (2010)
• Bru, M.F.: Wishart processes. J. Theor. Prob. 4, 724-743 (1991)
• Butler, R.W.: Saddlepoint Approximations with Applications. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge (2007)
• Carr, P., Madan, A.: Saddlepoints methods for option pricing. J. Comput. Finance 13(1), 49-61 (2009)

タイトルに関連する用語 (3件)： 展開 ,  次数 ,  評価