研究者
J-GLOBAL ID：201101019924368194   更新日: 2024年07月23日

二宮 祥一

ninomiya syoiti
所属機関・部署：
東京工業大学 理学院 数学系

東京工業大学 理学院 数学系 について


ホームページURL (1件)： http://sites.google.com/a/craft.titech.ac.jp/ninomiya-craft-e/
研究分野 (3件)： 応用数学、統計数学 ,  計算科学 ,  数学基礎
研究キーワード (26件)： IT ,  非因果的確率解析 ,  信用リスク分析 ,  信用情報共有基盤 ,  金利期間構造モデル ,  インサイダー取引モデル ,  ロジットモデル ,  market timer現象 ,  国際分散投資 ,  ネットワーク ,  倒産リスク評価 ,  乱数 ,  数値積分 ,  低食い違い量列 ,  半生定値問題 ,  金融リスク管理 ,  確率論 ,  拡散過程 ,  確率微分方程式 ,  金融派生商品 ,  ファイナンス ,  準モンテカルロ法 ,  数理ファイナンス ,  信用リスク ,  確率微分方程式の数値解法 ,  シミュレーション
競争的資金等の研究課題 (14件)：
  • 2021 - 2024 世界金融危機後の金利モデルおよび規制に対応する確率微分方程式の数値計算法
  • 2018 - 2023 高頻度データの実時間解析への確率微分方程式の理論からの研究
  • 2012 - 2015 滑らかでない確率微分方程式の理論:数値解析への応用
  • 2010 - 2014 確率微分方程式の高次近似理論とそのファイナンスへの応用
  • 2008 - 2012 情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発
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論文 (13件)：
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MISC (7件)：
  • 楠岡 成雄, 二宮 祥一. A NEW SIMULATION METHOD OF DIFFUSION PROCESSES APPLIED TO FINANCE (6th Workshop on Stochastic Numerics). 数理解析研究所講究録. 2004. 1351. 217-228
  • 二宮祥一. 金融の現場における一様分布列の応用について (解析数論の展望と諸問題). 数理解析研究所講究録. 2001. 1219. 62-67
  • 藤田岳彦, 伊藤俊次, 二宮祥一. The generalized van der Corput sequence and its application to numerical integration (5th Workshop on Stochastic Numerics). 数理解析研究所講究録. 2001. 1240. 114-124
  • 藤田 岳彦, 伊藤 俊次, 二宮 祥一. Symbolical and geometrical characterizations of Kronecker sequences by using the accelerated Brun's algorithm (4th Workshop on Stochastic Numerics). 数理解析研究所講究録. 2000. 1127. 88-114
  • 二宮 祥一. 金融の現場におけるシミュレーション. 計測と制御 = Journal of the Society of Instrument and Control Engineers. 2000. 39. 7. 431-434
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講演・口頭発表等 (4件)：
  • New deep learning machine architecture based on higher-order weak approximation algorithms for SDEs’
    (Conference on Modern Topics in Stochastic Analysis and Applications in honour of Terry Lyons’ 70th birthday 2024)
  • New deep NN architecture using higher-order weak approximation
    (ICIAM 2023 Tokyo (10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics) 2023)
  • Practical high-order recombination algorithms for weak approximation of stochastic differential equations : Recursive patch dividing and its effects to singularities of terminal conditions
    (ICIAM 2023 Tokyo (10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics) 2023)
  • Patch dividing algorithms for high-order recombination and its application to weak approximations of stochastic differential equations
    (Workshop on Probabilistic methods, Signatures, Cubature and Geometry (York University, York, UK) 2023)
経歴 (4件)：
  • 2016/04 - 現在 東京工業大学 理学院 数学系 教授
  • 2005 - 2016/03 東京工業大学 イノベーションマネジメント研究科・大学院・理財工学研究センター 大学院イノベーションマネジメント研究科, 理財工学研究センター 教授
  • 2000 - 2004 東京工業大学 理財工学研究センター 助教授
  • 1999 - 東京工業大学 大学院・理財工学研究センター 助教授
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