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J-GLOBAL ID：200902118835957627   整理番号：00A0728026

金融リスクの計量化と制御 金融の現場におけるシミュレーション

著者 (1件)：
二宮祥一

二宮祥一 について

(東京工大 理財工研セ)

東京工大 理財工研セ について


資料名：
計測と制御  (Journal of the Society of Instrument and Control Engineers)

計測と制御 について


巻： 39  号： 7  ページ： 431-434  発行年： 2000年07月10日 
JST資料番号： F0131A  ISSN： 0453-4662  CODEN： KESEA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 解説  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)
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*投資分析

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分類 (1件)：
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利益管理 
(KA05030A)

利益管理 について

引用文献 (12件)：
  • BROADIE, M. Pricing American-Style Securities Using Simulation. Journal of Economic Dynamics and Control. 1997, 21, 1323-1352
  • CLEWLOW, Les. Implementing Derivatives Models:Numerical Methods. 1998
  • HULL, John C. Options, Futures, & Other Derivatives. 1999
  • JORION, Philippe. Value at Risk:A New Benchmark for Measuring Derivatives Risk. 2000
  • http://www.riskmetrics.com
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タイトルに関連する用語 (5件)：
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金融リスク

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