中津智則

ナカツトモノリ | TOMONORI NAKATSU

所属機関・部署：
職名：准教授

研究分野 (1件)：基礎解析学

研究キーワード (1件)：確率論・数理ファイナンス

競争的資金等の研究課題 (3件)：

論文 (7件)：

中津智則. On density functions related to discrete time maximum of some one-dimensional diffusion processes. Applied Mathematics and Computation. 2023. 441
中津智則. 書評:Bruno Bouchard and Jean-François Chassagneux: Fundamentals and Advanced Techniques in Derivatives Hedging, Universitext, Springer, 2016年, 292ページ. 数学. 2022. 74. 1
中津智則. Some properties of density functions on maxima of solutions to one-dimensional stochastic differential equations. Journal of Theoretical Probability. 2019. 32. 4. 1746-1779
Tomonori Nakatsu. Volatility risk structure for options depending on extrema. JOURNAL OF COMPUTATIONAL FINANCE. 2017. 21. 3. 105-122
Tomonori Nakatsu. An Integration by Parts Type Formula for Stopping Times and its Application. METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY. 2017. 19. 3. 751-773

講演・口頭発表等 (42件)：

Computation of Greeks for Barrier Options in Some Diffusion Models
(International Workshop on Sustainable Finance and Related Issues 2024)
Computation of the Greeks of barrier options
(The 67th Annual Meeting of the Australian Mathematical Society (AustMS 2023) 2023)
局所ボラティリティモデルにおけるバリアオプションのデルタの計算
(日本応用数理学会第19回研究部会連合発表会 2023)
Bounds for density function of solutions to stochastic functional differential equations
(確率解析シンポジウム 2022)
確率解析の数理ファイナンスへの応用
(琉球大学談話会 2022)

学歴 (3件)：

学位 (1件)：

経歴 (5件)：

所属学会 (2件)：

日本数学会 , 日本応用数理学会

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中津 智則