霧生拓也

キリウタクヤ | Kiriu Takuya

所属機関・部署：
職名：講師

研究分野 (2件)：社会システム工学 , 金融、ファイナンス

研究キーワード (7件)：金融工学 , ファイナンス , データ分析 , 資産運用 , インプライド分布 , コーポレートガバナンス , ESG

競争的資金等の研究課題 (1件)：

論文 (18件)：

The impact of macroeconomic announcements on risk, preference, and risk premium. International Review of Economics & Finance. 2024. 93. 852-857
Takuya Kiriu, Norio Hibiki. Asset allocation with forward-looking distribution. International Journal of Portfolio Analysis and Management. 2024. 2. 4
Yuta Hibiki, Takuya Kiriu, Norio Hibiki. Optimal Currency Portfolio with Implied Return Distribution in the Mean-Variance Approach. Asia-Pacific Financial Markets. 2023
霧生拓也. Recovery Theoremを用いたフォワードルッキングな分布の資産運用への応用. 慶應義塾大学博士論文. 2022
霧生拓也, 枇々木裕太, 枇々木規雄. 最適資産配分問題における収益率分布推定方法の比較. ジャフィー・ジャーナル. 2021. 19. 1-26

MISC (1件)：

霧生拓也. 特集:将来を担う若手研究者たちフォワードルッキングなリターン分布の資産運用への応用. オペレーションズ・リサーチ. 2022. 67. 8. 436-440

書籍 (1件)：

講演・口頭発表等 (29件)：

金融実務の問題解決と管理工学
(慶應義塾大学管理工学概論 2023)
Recovery Theoremを用いた経済ニュースがリスクプレミアムに与える影響の定量化
(中之島ワークショップ金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2023 2023)
Optimal Currency Portfolio with Implied Return Distribution in the Mean-Variance Model
(2023 INFORMS Annual Meeting 2023)
The Impact of Macroeconomic Announcements on Risk, Preference, and Risk Premium
(2023 INFORMS Annual Meeting 2023)
Recovery Theoremを用いたマクロ経済アナウンスメントがリスクプレミアムに与える影響の定量化
(丸の内QFセミナー 2022)

学歴 (3件)：

学位 (3件)：

経歴 (3件)：

受賞 (4件)：

所属学会 (3件)：

日本オペレーションズ・リサーチ学会 , 日本金融・証券計量・工学学会 , 日本ファイナンス学会

※　J-GLOBALの研究者情報は、researchmapの登録情報に基づき表示しています。登録・更新については、こちらをご覧ください。

霧生 拓也