研究者
J-GLOBAL ID:200901082537097765   更新日: 2019年11月29日

木島 正明

KIJIMA MASAAKI
所属機関・部署:
競争的資金等の研究課題 (7件):
  • 2014 - 2018 本邦金融機関の資産・負債の特性と長期的な変動を考慮した金融リスク管理に関する研究
  • 2009 - 2014 代替投資を含むポートフォリオの金融リスク管理に関する研究
  • 2006 - 2008 大規模ポートフォリオにおける集中リスクの管理手法の開発
  • 2016 - 2019 マルチカーブ環境における金利デリバティブの価格付け理論の再構築とその応用
  • 2014 - 2016 企業のクレジットリスクを考慮した投資行動と資金調達の相互作用に関する研究
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論文 (123件):
  • A solution to the time-scale fractional puzzle in the implied volatility. 2017. 1. 1
  • A unified approach for the pricing of options relating to averages. 2017. 20. 3. 203-229
  • Does the Hurst index matter for option prices under fractional volatility?. 2017. 13. 1. 55-74
  • An analytical approximation for pricing VWAP options. 2017. 17. 7. 1119-1133
  • Analytical pricing of single barrier options under local volatility models. 2016. 16. 6. 867-886
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書籍 (23件):
  • ファイナンスのための確率過程
    日科技連 1991
  • ファイナンス工学入門, 第I部 : ランダムウォークとブラウン運動
    日科技連 1994
  • ファイナンス工学入門, 第II部 : 派生証券の価格付け理論
    日科技連 1994
  • ファイナンス工学入門, 第III部 : 数値計算法
    日科技連 1996
  • Markov Processes for Stochastic Modeling
    1997
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経歴 (6件):
  • 1986/04/01 - 1989/03/31 東京工業大学 助手
  • 1989/04/01 - 1997/03/31 筑波大学 助教授
  • 1997/04/01 - 2001/03/31 東京都立大学 教授
  • 2001/04/01 - 2006/03/31 京都大学 教授
  • 2006/04/01 - 2018/03/31 首都大学東京 教授
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受賞 (2件):
  • 1990 - 日本オペレーションズ・リサーチ学会 第18回日本オペレーションズ・リサーチ学会文献賞
  • 1999 - 日本応用数理学会 日本応用数理学会論文賞
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