研究者
J-GLOBAL ID:200901082537097765   更新日: 2020年06月08日

木島 正明

KIJIMA MASAAKI
所属機関・部署:
競争的資金等の研究課題 (7件):
  • 2016 - 2019 マルチカーブ環境における金利デリバティブの価格付け理論の再構築とその応用
  • 2014 - 2018 本邦金融機関の資産・負債の特性と長期的な変動を考慮した金融リスク管理に関する研究
  • 2013 - 2017 取引費用が存在する金融市場の均衡分析
  • 2014 - 2016 企業のクレジットリスクを考慮した投資行動と資金調達の相互作用に関する研究
  • 2009 - 2014 代替投資を含むポートフォリオの金融リスク管理に関する研究
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論文 (63件):
  • A solution to the time-scale fractional puzzle in the implied volatility. 2017. 1. 1
  • On the risk evaluation method based on the market model. 2014. 253-273
  • Credit-equity modeling under a latent Levy firm process. 2014. 17. 3
  • An extension of the chaos expansion approximation for the pricing of exotic basket options. 2014. 21. 2. 109-139
  • Risk evaluation of mortgage-loan portfolios under low interest-rate environment. 2014. 16. 5. 3-37
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書籍 (23件):
  • Stochastic Processes with Applications to Finance, 2nd Edition,
    2013
  • ファイナンス理論入門 -- 金融工学へのプロローグ
    朝倉書店 2012
  • 金融工学ハンドブック
    朝倉書店 2009
  • リアルオプションと投資戦略
    朝倉書店 2008
  • 資産の価格付けと測度変換
    朝倉書店 2007
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経歴 (6件):
  • 2018/04/01 - 広島大学 教授
  • 2006/04/01 - 2018/03/31 首都大学東京 教授
  • 2001/04/01 - 2006/03/31 京都大学 教授
  • 1997/04/01 - 2001/03/31 東京都立大学 教授
  • 1989/04/01 - 1997/03/31 筑波大学 助教授
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受賞 (2件):
  • 1999 - 日本応用数理学会 日本応用数理学会論文賞
  • 1990 - 日本オペレーションズ・リサーチ学会 第18回日本オペレーションズ・リサーチ学会文献賞
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