研究者

J-GLOBAL ID：200901082537097765 更新日: 2024年02月01日

木島正明

キジママサアキ | KIJIMA MASAAKI

所属機関・部署：
競争的資金等の研究課題 (7件)：

2016 - 2019 マルチカーブ環境における金利デリバティブの価格付け理論の再構築とその応用
2014 - 2018 本邦金融機関の資産・負債の特性と長期的な変動を考慮した金融リスク管理に関する研究
2013 - 2017 取引費用が存在する金融市場の均衡分析
2014 - 2016 企業のクレジットリスクを考慮した投資行動と資金調達の相互作用に関する研究
2009 - 2014 代替投資を含むポートフォリオの金融リスク管理に関する研究

全件表示

論文 (123件)：

Hideharu Funahashi, Masaaki Kijima. A unified approach for the pricing of options relating to averages. REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH. 2017. 20. 3. 203-229
Hideharu Funahashi, Masaaki Kijima. Does the Hurst index matter for option prices under fractional volatility?. ANNALS OF FINANCE. 2017. 13. 1. 55-74
Hideharu Funahashi, Masaaki Kijima. An analytical approximation for pricing VWAP options. QUANTITATIVE FINANCE. 2017. 17. 7. 1119-1133
A solution to the time-scale fractional puzzle in the implied volatility. 2017. 1. 1
Hideharu Funahashi, Masaaki Kijima. Analytical pricing of single barrier options under local volatility models. QUANTITATIVE FINANCE. 2016. 16. 6. 867-886

もっと見る

書籍 (23件)：

Stochastic Processes with Applications to Finance, 2nd Edition,
2013
ファイナンス理論入門 -- 金融工学へのプロローグ
朝倉書店 2012
金融工学ハンドブック
朝倉書店 2009
リアルオプションと投資戦略
朝倉書店 2008
資産の価格付けと測度変換
朝倉書店 2007

もっと見る

経歴 (8件)：

2018/04/01 - 広島大学情報科学部教授
2006/04/01 - 2018/03/31 首都大学東京大学院社会科学研究科教授
2006/04/01 - 2018/03/31 首都大学東京大学院社会科学研究科教授
2001/04/01 - 2006/03/31 京都大学大学院経済学研究科教授
1997/04/01 - 2001/03/31 東京都立大学経済学部教授

全件表示

受賞 (2件)：

1999 - 日本応用数理学会日本応用数理学会論文賞
1990 - 日本オペレーションズ・リサーチ学会第18回日本オペレーションズ・リサーチ学会文献賞

※　J-GLOBALの研究者情報は、researchmapの登録情報に基づき表示しています。登録・更新については、こちらをご覧ください。

前のページに戻る

TOP

BOTTOM