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J-GLOBAL ID：200902250294419843   整理番号：09A1080463

拡散過程のためのM推定器の三次漸近拡大

Third-order asymptotic expansion of M-estimators for diffusion processes

著者 (3件)： SAKAMOTO Yuji (Kobe Univ., Kobe, JPN) ,  YOSHIDA Nakahiro (Univ. Tokyo, Tokyo, JPN) ,  YOSHIDA Nakahiro (Japan Sci. and Technol. Agency, Tokyo, JPN)
資料名： Annals of the Institute of Statistical Mathematics  (Annals of the Institute of Statistical Mathematics)
巻： 61  号： 3  ページ： 629-661  発行年： 2009年09月 
JST資料番号： W2286A  ISSN： 0020-3157  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 連続観測データに基づいて,推定関数がある表現を持つようなM推定器を取り上げ,拡散過程のドリフト関数における未知のパラメータに対する三次漸近拡大公式を示し,その導出方法および検証を行った。推定方程式の解の存在を示すことにより,M推定器の定義を行い,拡大公式を示した。また,確率積分の漸近キュムラントに対する公式を導き,それらが広い応用範囲を持つことを述べるとともに,混合プロセスのキュムラントの漸近的特性についても調べた。その中で,最尤推定器の漸近拡大が容易に行えるケースを取り上げて論じた。

シソーラス用語： *拡散過程 ,  統計的推定 ,  関数 ,  *数値解析 ,  方程式 ,  確率積分 ,  キュムラント ,  最尤法
準シソーラス用語： ドリフト関数 ,  推定器 ,  推定方程式 ,  *漸近解析

分類 (2件)： システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (3件)： 拡散過程 ,  推定 ,  拡大