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J-GLOBAL ID：200902281964964654   整理番号：09A0022197

拡散過程の生存確率に対する半正定値計画を用いた数値計算手法

A NUMERICAL METHOD FOR SURVIVAL PROBABILITY OF DIFFUSION PROCESSES USING SEMIDEFINITE PROGRAMMING

著者 (3件)： 鈴木健太郎 (東京工大) ,  三好直人 (東京工大) ,  小島政和 (東京工大)
資料名： 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌  (Transactions of the Operations Research Society of Japan)
巻： 51  ページ： 25-43  発行年： 2008年12月 
JST資料番号： L5172A  ISSN： 1349-8940  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 近年,確率過程に対する数値計算手法の一つとして,数理計画として定式化する方法が提案されている。本稿では,確率過程の中でも特に拡散過程に対して,ある期間内にある値を超えない確率である生存確率を考え,その値を求めるための半正定値計画を定式化する。また,その定式化を用いて,実際にいくつかの例に対して数値実験を行うことにより,この手法の有効性を実証する。(著者抄録)

シソーラス用語： *最適化 ,  *不等式 ,  *数理計画法 ,  線形系 ,  生存率 ,  定式化 ,  *拡散過程 ,  期間 ,  実験 ,  数値計算 ,  有効性

分類 (2件)： 数理計画法  (KA03030M) ,  数値計算  (JE02000J)

引用文献 (17件)：

• D. Bertsimas, K. Nat araj an, and C. P. Teo: Probabilistic combinatorial optimization: Moments, semidefinite programming, and asymptotic bounds. SIAM Journal on Optimization, 15(2004), 185-209.
• D. Bertsimas and I. Popescu: On the relation between option and stock prices: A convex optimization approach. Operations Research, 50(2002), 358-374.
• A. N. Borodin and P. Salminen: Handbook of Brownian Motion-Facts and Formulae, 2nd Edition (Birkhduser Verlag, 2002).
• J. C. Cox, J. E. Ingersoll, and S. A. Ross: A theory of the term structure of interest rates. Econometrica, 53(1985), 385-407.
• R. E. Curto and L. A. Fialkow: Recursiveness, positivity and truncated moment problems. Houston Journal of Mathematics, 17(1991), 603-635.

タイトルに関連する用語 (5件)： 拡散過程 ,  生存確率 ,  半正定値計画 ,  数値計算 ,  手法