ポートフォリオ最適化システム

発明者：
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：小栗昌平 (外4名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2001-141688
公開番号（公開出願番号）：特開2002-334207
出願日： 2001年05月11日
公開日（公表日）： 2002年11月22日
要約：

【要約】【課題】入力するパラメータを変更することなく、シミュレーション型多期間確率計画モデルを用いたポートフォリオの最適化を短時間で行うことができるシステムを提供する。【解決手段】入力部1から、ポートフォリオを求めるためのパラメータの初期値を入力され、シミュレーション装置2で、モンテカルロ・シミュレーションにより、複数のサンプル・パス(経路)について、各期間又は各時点のパラメータの値が求められる。前処理装置3は、入力装置1から入力されたパラメータの値及びシミュレーション装置で求めたパラメータの値を用いて新しいパラメータを生成し、生成したパラメータを用いた線形計画問題の計算を指示する。この新しいパラメータの生成は、ポートフォリオに含まれる危険資産および現金に関するパラメータを用いて行い、前処理装置3からポートフォリオに含まれる現金に関する決定変数を含まない線形計画問題が、線形計画問題計算装置4に対して指示される。

請求項（抜粋）：

シミュレーション型多期間確率計画モデルを用いたポートフォリオ最適化システムであって、多期間モデルに基づくポートフォリオを求めるためのパラメータの初期値を入力する入力装置と、前記各期間又は前記各期間経過時点の前記パラメータの値を複数のサンプル・パスについて求めるシミュレーション装置と、前記入力装置から入力されたパラメータの値及び前記シミュレーション装置で求めたパラメータの値を用いて新しいパラメータを生成し、生成したパラメータを用いた線形計画問題の計算を指示する前処理装置と、前記前処理装置から指示された線形計画問題を計算する線形計画問題計算装置とを有し、前記ポートフォリオは、複数の危険資産と現金を含むものであり、前記前処理装置が行う前記新しいパラメータの生成は、前記ポートフォリオに含まれる危険資産および現金に関するパラメータの値を用いて行うものであり、前記前処理装置から指示される線形計画問題は、前記ポートフォリオに含まれる現金に関する決定変数を含まないものであるポートフォリオ最適化システム。

IPC (6件)：

G06F 17/60 204 , G06F 17/60 212 , G06F 17/60 516 , G06F 17/10 , G06F 17/18 , G06F 19/00 110

FI (6件)：

G06F 17/60 204 , G06F 17/60 212 , G06F 17/60 516 , G06F 17/10 Z , G06F 17/18 Z , G06F 19/00 110

Fターム (3件)：

5B056AA04 , 5B056BB64 , 5B056HH00

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