特許

J-GLOBAL ID：200903031921654934

ディーリングシステム、ディーリング端末及びディーリングプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な媒体

発明者： 植之原 雄二 ,  大西 基彦 ,  立見 高浩 ,  大橋 忠弘 ,  川島 正俊 ,  奥田 裕明
出願人/特許権者： 株式会社東芝
代理人 (1件)： 三好 秀和 (外7名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2000-382782
公開番号（公開出願番号）：特開2002-183449
出願日： 2000年12月15日
公開日（公表日）： 2002年06月28日
要約：

【要約】【課題】 ディーリング端末を通じて、ユーザが自身のマーケット感や嗜好を自在に取り込みながら理論計算モデルのパラメータを調整し、ユーザにとって有意な理論価格およびリスク指標を、柔軟にリアルタイムに提供するディーリングシステムを実現する。【解決手段】 ディーリング端末において、実績HVと理論HV、実績IVと理論IV、及び実績日次収益率分布314と正規分布の日次収益率分布315と理論日次収益率分布316を、少なくとも理論IVについてはスマイルカーブ308によって同一画面105上に対比表示する。そして、実績HVと実績日次収益率分布の両者を再現する当該モデルのパラメータ値320を、同一画面上に表示される実績HV310や実績日次収益率分布314を参照しながら、試行錯誤によりユーザに調整させる。

請求項（抜粋）：

周期的にマーケットデータを取り込み、市場実勢から得られた実績ヒストリカル・ボラティリティ、実績インプライド・ボラティリティ及び正規分布の日次収益率分布を演算する市場実勢系演算手段と、周期的にマーケットデータを取り込み、金融工学理論計算モデル(以下、「理論計算モデル」と称する)を用いて理論ヒストリカル・ボラティリティ、理論インプライド・ボラティリティ及び理論日次収益率分布を演算する理論計算手段と、前記実績ヒストリカル・ボラティリティと理論ヒストリカル・ボラティリティ、前記実績インプライド・ボラティリティと理論インプライド・ボラティリティ、及び前記実績日次収益率分布と正規分布の日次収益率分布と理論日次収益率分布を、少なくとも前記理論インプライド・ボラティリティについてはスマイルカーブによって表示装置の同一画面上に、又は複数の表示装置それぞれの画面上に同時に対比表示し、かつ、ユーザに対して、実績ヒストリカル・ボラティリティと実績日次収益率分布との両者を再現する前記理論計算モデルのパラメータ値を、1つの表示装置の同一画面上に、又は複数の表示装置の画面に同時に表示される実績ヒストリカル・ボラティリティ又は実績日次収益率分布を参照しながら調整させるためのディーリング端末とを備えて成るディーリングシステム。

IPC (6件)：

G06F 17/60 234 ,  G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 212 ,  G06F 17/60 218 ,  G06F 17/60 516 ,  G06F 3/00 651

FI (6件)：

G06F 17/60 234 C ,  G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 212 ,  G06F 17/60 218 ,  G06F 17/60 516 ,  G06F 3/00 651 A

Fターム (15件)：

5E501AA09 ,  5E501AC07 ,  5E501AC33 ,  5E501AC35 ,  5E501BA05 ,  5E501CA02 ,  5E501CB02 ,  5E501DA14 ,  5E501EB05 ,  5E501FA24 ,  5E501FA44 ,  5E501FA45 ,  5E501FB03 ,  5E501FB25 ,  5E501FB43

引用特許：

審査官引用 (1件)

• モデル予測制御装置
  公報種別：公開公報   出願番号：特願平4-243418   出願人：株式会社東芝