特許
J-GLOBAL ID：200903048568724095
ディーリング支援方法、ディーリング端末及びディーリング支援プログラム
発明者：
,
出願人/特許権者：
代理人 (8件)：
三好 秀和
, 三好 保男
, 岩▲崎▼ 幸邦
, 川又 澄雄
, 中村 友之
, 伊藤 正和
, 高橋 俊一
, 高松 俊雄
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2002-163302
公開番号（公開出願番号）：特開2004-013334
出願日： 2002年06月04日
公開日（公表日）： 2004年01月15日
要約：
【課題】市場が提示するインプライドボラティリティに追随した任意の行使価格と満期までの期間でボラティリティを評価できるボラティリティ関数を提示するディーリング端末を実現する。【解決手段】コンピュータを用いて、金融ボルツマンモデルのオプション価格評価エンジン103で評価した任意の行使価格と任意の満期までの期間についてのオプション理論価格をブラック・ショールズ式のボラティリティに変換したものでボラティリティ関数(1)を求め、ボラティリティのスマイルと期間構造を表す。【選択図】 図3
請求項（抜粋）：
コンピュータを用いて、金融ボルツマンモデルで評価した任意の行使価格と任意の満期までの期間についてのオプション理論価格をブラック・ショールズ式のボラティリティに変換したものでボラティリティ関数を求め、ボラティリティのスマイルと期間構造を表すことを特徴とするディーリング支援方法。
IPC (3件)：
G06F17/60
, G06F17/13
, G06F19/00
G06F17/60 204
, G06F17/60 234G
, G06F17/60 234K
, G06F17/60 516
, G06F17/13
, G06F19/00 110
