特許
J-GLOBAL ID：200903052737483199
信用リスク計算装置、および、信用リスク計算方法
発明者：
出願人/特許権者：
代理人 (2件)：
磯野 道造
, 多田 悦夫
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2007-040284
公開番号（公開出願番号）：特開2008-204214
出願日： 2007年02月21日
公開日（公表日）： 2008年09月04日
要約：
【課題】推定精度の高いデフォルト率を信用リスクの一つとして計算すること。【解決手段】取引先の財務値12をもとに、取引先のデフォルト率28を信用リスクの一つとして計算する信用リスク計算装置であって、財務値12を導出式16に代入して導出値14を計算する導出値計算部36と、財務値12および導出値14から選択用フラグ列20に基づいて、一般化線型モデルにおける説明変数値24を選択する説明変数選択部38と、選択された推定時の説明変数値24および一般化線型モデルにおける説明変数値24にかかる係数26から、デフォルト率28を計算するデフォルト率推定部42と、を有することを特徴とする。【選択図】図1
請求項（抜粋）：
取引先の財務値をもとに、取引先のデフォルト率を信用リスクの一つとして計算する信用リスク計算装置であって、
前記財務値を導出式に代入して導出値を計算する導出値計算部と、
前記財務値および前記導出値から選択用フラグ列に基づいて、一般化線型モデルにおける説明変数値を選択する説明変数選択部と、
選択された推定時の前記説明変数値および一般化線型モデルにおける前記説明変数値にかかる係数から、前記デフォルト率を計算するデフォルト率推定部と、を有することを特徴とする
信用リスク計算装置。
IPC (1件)：
FI (2件)：
G06F17/60 174
, G06F17/60 166
