特許
J-GLOBAL ID：200903038647279603
信用リスク管理の最適化モデル適用方法及び装置
発明者：
,
,
出願人/特許権者：
代理人 (2件)：
木村 満
, 毛受 隆典
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2002-255801
公開番号（公開出願番号）：特開2004-094662
出願日： 2002年08月30日
公開日（公表日）： 2004年03月25日
要約：
【課題】より正確な貸倒確率や貸倒引当金等を算出することができる信用リスク管理方法を提供する。【解決手段】分析サーバの制御部25におけるGP処理部32は、遺伝的アルゴリズムGPに基づいて、顧客の属性情報からその顧客がデフォルトを起こす確率を示す最適モデルを生成する。デフォルト確率算出部33は、最適モデルに対して、現在の各債権のデータを適用して貸倒確率を算出する。信用格付処理部34は、各債権の貸倒確率に基づいて、各債権を信用格付別に分類する。貸倒引当金算出部35は、貸倒引当金と貸付残高を掛けて各債権の貸倒引当金を算出し、また、信用格付別に貸倒引当金を算出する。最適ポートフォリオ作成部36は、最適な資産のポートフォリオを求める。【選択図】 図5
請求項（抜粋）：
債権の信用リスクに関する処理を行うための信用リスク管理方法であって、
各債権の貸倒確率を遺伝的アルゴリズムの手法を採用して算出するステップと、
前記算出された各債権の貸倒確率に貸付残高を掛け合わせることにより各債権の貸倒引当金を算出するステップと、
前記算出された各債権の貸倒確率に基づいて、各債権を信用格付別に分類し、
分類された信用格付別に貸倒引当金を算出するステップと、を備えることを特徴とする信用リスク管理方法。
IPC (4件)：
G06F17/60
, G06F19/00
, G06N3/00
, G06N3/12
G06F17/60 204
, G06F17/60 228
, G06F17/60 234A
, G06F19/00 110
, G06N3/00 550C
, G06N3/12
