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J-GLOBAL ID：201002274487367597   整理番号：10A0244462

t連辞モデルにおける大規模ポートフォリオ損失確率の効率的推定

Efficient estimation of large portfolio loss probabilities in t-copula models

著者 (2件)： CHAN Joshua C.C. (Dep. of Mathematics, Univ. of Queensland, Brisbane, QLD 4072, AUS) ,  KROESE Dirk P. (Dep. of Mathematics, Univ. of Queensland, Brisbane, QLD 4072, AUS)
資料名： European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)
巻： 205  号： 2  ページ： 361-367  発行年： 2010年09月01日 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

タイトルに関連する用語 (5件)： モデル ,  大規模 ,  ポートフォリオ ,  損失確率 ,  推定