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J-GLOBAL ID：201102274078552703   整理番号：11A1138785

大規模均質不良債権ポートフォリオの不履行が与える損失推定の手法

Approach to estimate loss given default of large homogenous non-performing loan portfolio

著者 (6件)： Ma Yuchao (Chinese Acad. of Sci., Acad. of Mathematics and System Sci., Beijing) ,  Chen Muzi (Chinese Acad. of Sci., Acad. of Mathematics and System Sci., Beijing) ,  Chen Hao (Chinese Acad. of Sci., Acad. of Mathematics and System Sci., Beijing) ,  Wang Bo (Chinese Acad. of Sci., Acad. of Mathematics and System Sci., Beijing) ,  Chen Min (Chinese Acad. of Sci., Acad. of Mathematics and System Sci., Beijing) ,  Yang Xiaoguang (Chinese Acad. of Sci., Acad. of Mathematics and System Sci., Beijing)
資料名： Guanli Kexue Xuebao  (Guanli Kexue Xuebao)
巻： 13  号： 2  ページ： 86-96  発行年： 2010年 
JST資料番号： C2042A  ISSN： 1007-9807  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 不良債権の回収は,中国金融業界の革新と改革における主要な問題である。バッチパッケージ方法は不良債権回収を処理するための最初の代替手段の1つである。回収手順におけるコア問題は,不良債権ポートフォリオの不履行が与える損失(LGD)の推定である。回収レートのバイピーク特性に基づいて,著者らは,不良債権を低回収ローンと高回収ローンに分類し,不良債権の回収レートが低回収レートと高回収レートの条件付き期待値の合計に収束することを立証する。古典的構造モデルを使用して,著者らはさらに,高回収レートの条件付き期待値の逆正規変換と低回収率の逆正規変換との直線関係があることを誘導する。低回収ローンの判別は容易であるので,従って,低回収率の推定は容易であり,著者らは,線形回帰法によって,全体の不良債権ポートフォリオ回収率を推定できる。次に,著者らは,手法を与えて大規模均質不良債権ポートフォリオの不履行が与える損失を推定する。モデルに基づいて,著者らは不良債権ポートフォリオ回収レートの分位を計算する方法を与え,それは,VaRの拡張である。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST

シソーラス用語： *社債 ,  ポートフォリオ ,  損失 ,  中華人民共和国 ,  金融 ,  計算 ,  回収率
準シソーラス用語： *債権 ,  中国

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (6件)： 大規模 ,  債権 ,  ポートフォリオ ,  損失 ,  推定 ,  手法