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J-GLOBAL ID：201202282925730524   整理番号：12A0968490

Levy jumpによる確率的ボラティリティモデルの分布,密度およびオプション価格のSmall-time展開

Small-time expansions of the distributions, densities, and option prices of stochastic volatility models with Levy jumps

著者 (3件)： FIGUEROA-LOPEZ Jose E. (Purdue Univ., IN, USA) ,  GONG Ruoting (Georgia Inst. of Technol., GA, USA) ,  HOUDRE Christian (Georgia Inst. of Technol., GA, USA)
資料名： Stochastic Processes and their Applications  (Stochastic Processes and their Applications)
巻： 122  号： 4  ページ： 1808-1839  発行年： 2012年04月 
JST資料番号： A1253A  ISSN： 0304-4149  資料種別： 逐次刊行物 (A)
発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

タイトルに関連する用語 (6件)： 確率的ボラティリティ ,  モデル ,  分布 ,  密度 ,  オプション価格 ,  展開