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J-GLOBAL ID：201202283918540694   整理番号：12A0343969

相互依存性の弱いランダム変数用U統計学の限界定理とその変化点問題への応用

Limit Theorems of U-Statistics for Weakly Dependent Random Variables and Their Application to Chang-point Problems

著者 (3件)： YOSHIHARA Ken-Ichi (Yokohama National Univ., Kanagawa) ,  KANAGAWA Shuya (Tokyo City Univ., Tokyo) ,  FUKUDA Shuhei (Tokyo City Univ., Tokyo)
資料名： Theoretical and Applied Mechanics Japan  (Theoretical and Applied Mechanics Japan)
巻： 60  ページ： 399-418  発行年： 2011年 
JST資料番号： G0568B  ISSN： 1348-0693  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 相互依存データに基づく最大限度に選定した標準化U(不偏)統計学のための複数の限界定理について考察した。その結果求めたものはHorvat-Shao(1996)の拡張である。これら定理は,時系列観測結果の変化点問題に適用可能であることを明示した。

シソーラス用語： 点 ,  不偏推定 ,  依存性 ,  変数 ,  *統計学 ,  *定理
準シソーラス用語： ランダム変数 ,  *限界定理 ,  時系列データ ,  相互依存性 ,  *不偏統計学 ,  *変化点

分類 (1件)： 統計学  (AB08000H)

引用文献 (18件)：

• [1] R. C. Bradley, Jr., Absolute regularity and functions of Markov chains, Stoch. Proc. Appl. 14 (1983), 67-77.
• [2] E. Carlstein, Nonparametric change-point estimation, Ann. Statist., 16 (1988), 188-197.
• [3] M. Csörgö and L. Horváth, Nonparametric tests for the change-point problem, J. Statist. Plann. In f, 17 (1988), 1-9.
• [4] M. Csörgó and L. Horváth, Nonparametric methods for changepoint problems, in: P. R. Krishnaiah and C. R. Rao, eds., Handbook of Statistics, Vol. 7 (Elsevier, Amsterdam, 1988b), 403-425.
• [5] B. S. Darkhovskh, A non-parametric method for the a posteriori detection of the "disorder" time of a sequence of independent random variables, Theory Probab. Appl. 21 (1976), 178-183.

タイトルに関連する用語 (6件)： 相互依存性 ,  ランダム変数 ,  統計学 ,  限界 ,  定理 ,  応用