文献

J-GLOBAL ID：201302265436405268   整理番号：13A0483431

金融時系列の自己相関型、時間尺度と統計特性

Autocorrelation type, timescale and statistical property in financial time series

著者 (4件)： YANG Honglin (School of Business and Administration, Hunan Univ., Changsha, Hunan 410082, CHN) ,  YANG Honglin (School of Business, State Univ. of New York at Oswego, Oswego, NY 13126, USA) ,  WAN Hong (School of Business, State Univ. of New York at Oswego, Oswego, NY 13126, USA) ,  ZHA Yong (School of Management, Univ. of Sci. and Technol. of China, Hefei, Anhui 230026, CHN)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 392  号： 7  ページ： 1681-1693  発行年： 2013年04月01日 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

タイトルに関連する用語 (4件)： 金融時系列 ,  自己相関 ,  時間尺度 ,  統計特性