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J-GLOBAL ID：201302271655946738   整理番号：13A0593832

乱数度計RMTテストの実データへの応用~ハッシュ値とTick株価~

Application of the RMT-test on Real Data: Hash Function and Tick Data of Stock Prices

著者 (3件)： YANG Xin (鳥取大 大学院工学研究科) ,  三賀森悠大 (鳥取大 大学院工学研究科) ,  田中美栄子 (鳥取大 大学院工学研究科)
資料名： 情報処理学会研究報告(CD-ROM)
巻： 2012  号： 5  ページ： ROMBUNNO.MPS-91,NO.33  発行年： 2013年02月15日 
JST資料番号： Z0031C  ISSN： 2186-2583  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 以前我々が提案した新しい乱数度評価法RMTテストは,実数・整数を問わず長い時系列の乱数度を判定できる利点を持ち,擬似乱数や物理乱数の乱数度を比較するにも有効であった。しかし,実用的観点からは,もっと乱数度の低い実データに適用できる点にこそ本手法の利点があると考えられる。そのような応用として,本稿ではハッシュ関数の安全性判定と株の安全性判定の2例に対しての結果を報告する。いずれも乱数度の高い方の安全性が高いと想定される。まず,セキュリティー分野でよく使われるSHA-1と,それより古いMD5との二つのハッシュ関数の出力データの乱数度をRMTテストにより比較すると,確かにSHA-1の方が乱数度が高く安全性の高いことが確認できた。次に,2007年から2009年までのTOPIX500の株価ティックデータの乱数度を測定し,翌2010年と2011年の収益との関連性を調査し,多くの場合に乱数度の高い株の安全性が高いという結果を得た。(著者抄録)

シソーラス用語： *ハッシュ関数 ,  *株 ,  *コンピュータセキュリティ ,  *乱数 ,  検定 ,  価格 ,  安全性 ,  評価試験 ,  ハッシング
準シソーラス用語： SHA-1 ,  乱数度 ,  RMTテスト ,  株価

分類 (4件)： システムプログラミング一般  (JD03010Y) ,  利益管理  (KA05030A) ,  計算機システム開発  (JD02010R) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (3件)： テスト ,  応用 ,  株価