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J-GLOBAL ID：201302276241822443   整理番号：12A1812723

人工市場を用いた予測市場の予測メカニズムの分析

Analyzing Mechanism of Prediction Market

著者 (2件)： 鳥海不二夫 (東京大学 大学院工学系研究科) ,  石井健一郎 (名古屋大学 大学院情報科学研究科)
資料名： 人工知能学会論文誌(Web)  (TJSAI (Web))
巻： 27  号： 6  ページ： 346-354 (J-STAGE)  発行年： 2012年 
JST資料番号： U0128A  ISSN： 1346-8030  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 集合知を獲得する手法の1つである予測市場は高い予測精度を持つが,アンケートよりも優れた予測精度になる条件は明らかでない。本論文では,前記条件を様々な条件下での被験者実験で求めるのではなく,人工市場を用いたエージェントベースシミュレーションによって明らかにした。具体的には,0-100までの仮想的な価値を持つ商品を予測対象とし,予測市場に参加するエージェントが予測対象に関する情報に基づいて商品価値を予測して現在の市場価格との差に応じて売買を行い,最終的に得られる証券価格の真値との差を求めた。著者らが以前利用した人工市場サーバArtificial Market2.0を用い,1)得られる情報に格差がある条件,2)情報発信頻度が高い条件,3)取引頻度を維持する条件でシミュレーションしたところ,1)でのみ予測市場がアンケートよりも優れた予測結果を実現できた。そこで,エージェントが予測対象から発信される情報を取得できるかどうかを決定するパラメータ(情報感度),情報発信頻度,情報を得なかった場合に予測市場への参加率を減少させるパラメータ(取引頻度維持率)の違いによる予測性能の変化を調べた。その結果,情報獲得に格差があるとともに,無理に参加者の取引頻度を高めないことによってアンケートよりも予測性能が高くなることがわかった。

シソーラス用語： 予測技法 ,  *市場 ,  *エージェントモデル ,  計算機シミュレーション ,  価格決定 ,  価値 ,  証券 ,  価格 ,  信頼度 ,  アンケート ,  パラメタリゼーション
準シソーラス用語： 予測市場 ,  *人工市場 ,  エージェントシミュレーション ,  株価

分類 (2件)： マーケティング  (KA06020W) ,  人工知能  (JE08000Z)

引用文献 (12件)：

• [Arthur 96] Arthur, W. B., Holland, J. H., LeBaron, B. D., Palmer, R. G., and Tayler, P.: Asset Pricing Under Endogenous Expectations in an Artificial Stock Market, SSRN eLibrary (1996)
• [Berg 08] Berg, J., Forsythe, R., Nelson, F., and Rietz, T.: Results from a dozen years of election futures markets research, Handbook of Experimental Economics Results, Vol. 1, pp. 742-751 (2008)
• [Chen 02] Chen, S.-H. and Yeh, C.-H.: On the emergent propertiesof artificial stock markets: the efficient market hypothesis and the rational expectations hypothesis, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 49, No. 2, pp. 217-239 (2002)
• [Goel 10] Goel, S., Reeves, D., Watts, D., and Pennock, D.: Prediction without markets, in Proceedings of the 11th ACM conference on Electronic commerce, pp. 357-366ACM (2010)
• [Gomme 03] Gomme, P.: Iowa electronic markets, Federal Reserve Bank of Cleveland (2003)

タイトルに関連する用語 (5件)： 人工市場 ,  予測市場 ,  予測 ,  メカニズム ,  分析