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J-GLOBAL ID：201302291677188366   整理番号：13A1688683

一般的指数関数レビー過程下のオプション価格付けに対するスペクトル要素フレームワーク

A Spectral Element Framework for Option Pricing Under General Exponential Levy Processes

著者 (2件)： GARREAU Pierre (Florida State Univ., Dep. of Mathematics, 1017 Academic Way, 208 Love Building, 32306, Tallahassee, FL, USA) ,  KOPRIVA David (Florida State Univ., Dep. of Mathematics, 1017 Academic Way, 219 Love Building, 32306, Tallahassee, FL, USA)
資料名： Journal of Scientific Computing  (Journal of Scientific Computing)
巻： 57  号： 2  ページ： 390-413  発行年： 2013年11月 
JST資料番号： T0626A  ISSN： 0885-7474  CODEN： JSCOEB  資料種別： 逐次刊行物 (A)
発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

タイトルに関連する用語 (5件)： 指数関数 ,  過程 ,  オプション価格 ,  スペクトル要素 ,  フレームワーク