文献

J-GLOBAL ID：201302295661615340   整理番号：12A1797375

多変量複合システム予測のための動的組み合わせ最適化

Dynamical Combinatorial Optimization for Predicting Multivariate Complex Systems

著者 (1件)： SUZUKI Tomoya (Ibaraki Univ., Ibaraki, JPN)
資料名： Journal of Signal Processing  (Journal of Signal Processing)
巻： 16  号： 6  ページ： 537-546  発行年： 2012年11月 
JST資料番号： L3235A  ISSN： 1342-6230  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 現実世界では金融市場など多くの多変量システムがあり,複合的挙動を示している。もしも挙動予測モデル構築のため非関連要素を用いた場合にそのモデルは複合的となり,その一般化能力と予測精度は低下する。本論文では,基本的予測法を改善するためのメタ発見的方法応用である多変量予測モデルにつき報告した。さらにメタ発見的最適化の数値計算コストを節減するため,単純な局所線形予測を用いた。これは埋め込み型アトラクタのための非線形予測の一つである。単純予測にも関わらず,複合システムの予測精度を効率的に改善することができた。さらに,動的最適化および統計的最適化のケースにおける予測精度間差分に基づく統計的識別テストを用いた,複合システムが動的に変化しているかどうかを識別する手法を示した。

シソーラス用語： *多変量解析 ,  複合系 ,  *予測 ,  *最適化 ,  発見的方法 ,  数値計算 ,  原価低減 ,  アトラクタ ,  予測技法
準シソーラス用語： コスト低減 ,  *行動予測 ,  *動的最適化 ,  複合システム ,  予測精度

分類 (2件)： システム設計・解析  (IA02030D) ,  数値計算  (JE02000J)

引用文献 (35件)：

• [1] H. Akaike: Information theory and an extension of the maximum likelihood principle, in Second Interna-tional Symposium on Information Theory, pp. 267-281, Akademiai Kiado, Hungary, 1973.
• [2] J. Rissanen: Stochastic Complexity in Statistical Inquiry, World Scientific, Singapore, 1989.
• [3] T. Schreiber: Measuring Information Transfer, Phys. Rev. Lett., Vol. 85, pp. 461-464, 2000.
• [4] C. W. J. Grenger: Investigating causal relations by econo-metric models and cross-spectral methods, Econometrica, Vol.37, pp. 424-438, 1969.
• [5] D. Marinazzo, M. Pellicoro and S. Stramaglia: Kernel-Granger causality and the analysis of dynamical networks, Phys. Rev. E, Vol. 77, 056215, 2008.

タイトルに関連する用語 (4件)： 多変量 ,  複合システム ,  予測 ,  組み合わせ最適化