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J-GLOBAL ID：201302298419430610   整理番号：13A1865239

連続離散無香料Kalmanフィルタのための数値解法

A NUMERICAL METHOD FOR CONTINUOUS-DISCRETE UNSCENTED KALMAN FILTER

著者 (2件)： TAKENO Michiaki (Doshisha Univ., Kyotanabe, JPN) ,  KATAYAMA Tohru (Doshisha Univ., Kyotanabe, JPN)
資料名： International Journal of Innovative Computing, Information and Control  (International Journal of Innovative Computing, Information and Control)
巻： 8  号： 3(B)  ページ： 2261-2274  発行年： 2012年03月 
JST資料番号： F1199A  ISSN： 1349-4198  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本稿では,著者らは,連続離散(CD)無香料Kalmanフィルタ(UKF)のための数値解法を検討して,状態ベクトルの条件付き平均と共分散行列および離散計測更新方程式の時間の更新のための微分方程式で構成した。時間の更新アルゴリズムのための微分方程式を解決するために,著者らは,Euler方式ベースのCDアルゴリズムより高い精度を持っているHeun方式ベースの手順を提案した。著者らは,いくつかの非線形モデルのための,シミュレーション検討のよる提案の適切な手順の適用性を示した。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： *Kalmanフィルタ ,  *数値解法 ,  モデル ,  アルゴリズム ,  微分方程式 ,  ベクトル ,  行列 ,  共分散行列 ,  状態ベクトル ,  非線形モデル
準シソーラス用語： *無香料Kalmanフィルタ

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

引用文献 (25件)：

• B. D. O. Anderson and J. B. Moore, Optimal Filtering, Prentice-Hall, 1979.
• S. I. Aihara, A. Bagchi and S. Saha, On parameter estimation of stochastic volatility models from stock data using particle filter - Application to AEX index -, International Journal Innovative Computing, Information and Control, vol.5, no.1, pp.17-27, 2009.
• M. Basin, J. Perez and D. Carderon-Alvarez, Optimal filtering for linear system over polynomial observations, International Journal Innovative Computing, Information and Control, vol.4, no.2, pp.313-320, 2008.
• F. E. Daum, Nonlinear filters: Beyond the Kalman filter, IEEE Trans. Aerospace & Electronics Magazine, vol.20, no.8, pp.57-69, 2005.
• A. Doucet, N. de Freitas and N. Gordon, Sequential Monte Carlo Methods in Practice, Springer, 2001.

タイトルに関連する用語 (2件)： 無香料Kalmanフィルタ ,  数値解法