室町幸雄

ムロマチユキオ | Muromachi Yukio

所属機関・部署：
ホームページURL (1件)： https://kaken.nii.ac.jp/d/r/70514719.ja.html

研究分野 (3件)：金融、ファイナンス , 安全工学 , 社会システム工学

研究キーワード (9件)： Modeling Liabilities in Banks and Insurance Companies , プライシング , 市場リスク評価 , 信用リスク評価 , ファイナンス , 金融工学 , 金融リスク管理 , 保険 , 数理ファイナンス

競争的資金等の研究課題 (7件)：

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論文 (14件)：

室町幸雄. 局面転換を考慮した確率金利モデルによるポートフォリオの金利リスク評価とその流動性預金への応用. 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌. 2021. 64. 46-70
室町幸雄. コピュラを用いたCDO価格付けモデルのリスク計測モデルへの拡張. 統計数理. 2020. 68. 1. 107-127
室町幸雄. 金利のレジーム遷移を考慮したコア預金モデル -コア預金のマチュリティー・ラダーの構築-. 首都大学東京大学院経営学研究科 Research Paper Series. 2019. 6. 1-39
黄文峰, 岸田則生, 室町幸雄. プリペイメント率と金利の長期的変動特性を考慮したRMBSの価格付け. JARIP Journal. 2017. 8. 1. 1-30
Yukio Muromachi. Improved estimation methods for value-at-risk, expected shortfall and risk contributions with high precision. JOURNAL OF RISK. 2015. 17. 6. 1-27

MISC (8件)：

田中隆司, 室町幸雄. LIBOR廃止後の金利デリバティブと金利環境. 証券アナリストジャーナル. 2020. 58. 12. 16-26
室町幸雄. 金融リスク計測のための確率金利モデルの提案 -国際的規制の流れとは異なる視点から-. オペレーションズ・リサーチ経営の科学. 2020. 65. 7. 359-366
室町幸雄. 第63回シンポジウムルポ(情報の窓). オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学. 2010. 55. 8. 493-495
室町幸雄. 信用リスクモデル(OR事典Wiki). オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学. 2010. 55. 5. 308-309
室町幸雄. 金融危機概説(世界金融危機からの復活). シンポジウム. 2010. 63. 1-5

書籍 (13件)：

証券事典
証券経済学会公益財団法人日本証券経済研究所 2017
Recent Advances in Financial Engineering 2014
World Scientific Publishing Co. 2016
金融リスクモデリング - 理論と重要課題へのアプローチ -
朝倉書店 2014
Recent Advances in Financial Engineering 2012
World Scientific Publishing Co. 2013
Recent Advances in Financial Engineering 2011
World Scientific Publishing Co. 2012

学歴 (3件)：

学位 (1件)：

経歴 (3件)：

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室町 幸雄