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J-GLOBAL ID：201502215429334078   整理番号：15A1367787

多重共線性を考慮した回帰式の変数選択問題に対する混合整数計画法を用いた厳密解法

著者 (2件)： 小林健 (東京工大 大学院社会理工学研究科) ,  小林健 (富士通研)
資料名： オペレーションズ・リサーチ
巻： 60  号： 12  ページ： 752-753  発行年： 2015年12月01日 
JST資料番号： F0251A  ISSN： 0030-3674  CODEN： OPREA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 本研究では線形回帰モデルの説明変数を選択する問題を考察する。多重共線性を検出する指標として,相関係数行列の条件数と分散拡大要因がある。本研究では,多重共線性の制約のもと残差2乗和を最小化する変数選択問題を混合整数計画法として定式化する。これらは一般的な整数計画法で解くことは困難であるため,切除平面法に基づく厳密解法を提案する。さらに相関係数行列の条件数に制約を与えた変数選択問題について,混合整数半正定値計画問題(MISDP)として定式化できることを示した。

シソーラス用語： *混合整数計画法 ,  *厳密解 ,  選択 ,  *選択問題 ,  *数理計画法 ,  回帰モデル ,  行列 ,  切除平面法
準シソーラス用語： 線形回帰モデル ,  相関行列 ,  多重共線性 ,  半正定値計画法 ,  変数選択

分類 (1件)： 数理計画法  (KA03030M)

引用文献 (1件)：

• H. Konno, J. Gotoh, T. Uno and A. Yuki, ”A cutting plane algorithm for semidefinite programming problems with applications to failure discriminant analysis,” Journal of Computational and Applied Mathematics, 146, pp. 141-154, 2002.

タイトルに関連する用語 (5件)： 回帰式 ,  変数 ,  選択問題 ,  混合整数計画法 ,  厳密解法