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J-GLOBAL ID：201502219456421140   整理番号：15A1391749

数理モデルと普遍性 ブラウン運動と確率過程 金融市場へのアプローチ

著者 (2件)： 金澤輝代士 (東京工大 大学院総合理工学研究科) ,  高安美佐子 (東京工大 大学院総合理工学研究科)
資料名： 数理科学  (Mathematical Sciences)
巻： 54  号： 1  ページ： 51-56  発行年： 2016年01月01日 
JST資料番号： F0930A  ISSN： 0386-2240  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 解説  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

シソーラス用語： *数学モデル ,  *普遍性 ,  *Brown運動 ,  確率過程 ,  市場 ,  *金融 ,  酔歩 ,  Langevin方程式 ,  Boltzmann方程式 ,  Brown粒子 ,  市場価格
準シソーラス用語： 金融市場 ,  数理モデル

分類 (3件)： 数理物理学  (BA03000W) ,  ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： 数理モデル ,  普遍性 ,  ブラウン運動 ,  確率過程 ,  金融市場